2011年銀行從業(yè)資格考試風險管理專家命題預測卷1

一、單項選擇題(共90題，每題0．5分)
以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
1．下列關(guān)于信用風險正確的說法是( )。
A．信用風險是給債務(wù)人或者金融產(chǎn)品售賣人造成經(jīng)濟損失的風險
B．信用風險通常與市場風險一樣，觀察數(shù)據(jù)較多，且容易獲取
C．結(jié)算風險是一種特殊的信用風險
D．信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征
2．某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，要求借款人以第三方作為還款保證，若借款人在貸款到期時不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償，這是風險管理技術(shù)和措施的( )方法。
A．風險對沖
B．風險分散
C．風險轉(zhuǎn)移
D．風險規(guī)避
3．按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列( )不包括在附屬資本中。
A．重估儲備
B．未公開儲備
C．普通貸款儲備
D．實收資本
4．風險管理的核心在于( )。
A．風險識別
B．風險計量
C．風險監(jiān)測
D．選擇最佳風險管理技術(shù)組合
5．一家從技術(shù)上仍有清償力的銀行( )因為不具有充足的流動性而倒閉。
A．不會
B．也會
C．兩者沒有關(guān)系
D．以上都不對
6．流動性需求和流動性來源之間的( )是流動性風險產(chǎn)生的根源。
A．不匹配
B．匹配
C．兩者沒有關(guān)系
D．以上都不對
7．在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括( )。
A．即期凈敞口頭寸
B．遠期凈敞口頭寸
C．期權(quán)敞口頭寸
D．總敞口頭寸
8．缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。
A．利率
B．匯率
C．股票價格
D．商品價格
9．投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負相關(guān)或完全負相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風險管理策略是( )。
A．風險規(guī)避
B．風險對沖
C．風險分散
D．風險轉(zhuǎn)移
10．下列關(guān)于經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是( )。
A．EVA=稅后凈利潤一資本成本
B．EVA=稅后凈利潤一經(jīng)濟資本×資本預期收益率
C．EVA=(資本金收益率一資本預期收益率)×經(jīng)濟資本 ，
D．EVA=(經(jīng)風險調(diào)整的收益率一資本預期收益率)X經(jīng)濟資本
11．( )是由不完善或有問題的內(nèi)部程序，人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。
A．市場風險
B．操作風險
C．流動性風險
D．國家風險
12．( )是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。
A．流動性風險
B．戰(zhàn)略風險
C．操作風險
D．法律風險
13．因賺取外匯能力減低，導致外匯短缺，而影響債務(wù)國償債能力的風險，一般稱為( )。
A．國際收支風險
B．轉(zhuǎn)移風險
C．制度風險
D．以上都不是
14．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是( )。
A．銀行停止對貸款計息
B．債務(wù)人對銀行集團的任何重要債務(wù)逾期超過60天
C．銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經(jīng)濟損失
D．銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對銀行集團的債務(wù)
15．一家銀行的流動性問題可以從流動性的( )兩方面來探討。
A．安全和收益
B．供給和需求
C．貸款和存款
D．資產(chǎn)和負債
16．銀行的流動性風險與( )沒有關(guān)系。
A．資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)
B．資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)
C．資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)
D．資產(chǎn)負債類別結(jié)構(gòu)
17．下列各選項中關(guān)于利率風險的類型及其表現(xiàn)示例，搭配正確的是( )。
風險類型：①重新定價風險；②收益率曲線風險；③基準風險；④期權(quán)性風險
表現(xiàn)示例：I．利用5年期政府債券空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行對沖，當收益率曲線變陡時，銀行經(jīng)濟價值下降
Ⅱ．利率變動對存款人有利時，存款人選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響
Ⅲ．存貸款利率重新定價期限相同，但其基準利率的變化不同步
Ⅳ．銀行以短期借款作為長期固定利率貸款的融資來源，利率上升導致銀行未來收益減少
A．①Ⅲ
B．②Ⅳ
C．③I
D．④Ⅱ
18．某銀行資產(chǎn)負債表如下圖所示，由于銀行的資產(chǎn)負債管理人員事先無法預知歐元兌美元的匯率年底會發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當于2億美元的歐元貸款對于銀行來說是一種( )風險。
資產(chǎn) 負債
1年期1億美元貸款
1年期相當于2億美元的歐元貸款 1年期3億美元定期存款
A．外匯交易
B．外匯結(jié)構(gòu)性
C．重新定價
D．收益率曲線
19．即期外匯交易的作用不包括( )。
A．可以滿足客戶對不同貨幣的需求
B．可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險
C．可以用來套期保值
D．可以用于外匯投機
20．下列關(guān)于遠期利率合約的說法，不正確的是( )。
A.遠期利率可由即期利率曲線推斷
B．遠期利率合約是一項表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C．債務(wù)人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險
D．債權(quán)人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險
21．參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會，最終到達( )的三級管理方式。
A．風險管理委員會
B．最高風險管理委員會
C．高級管理層
D．董事會
22．如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，銀行的未來收益會( )。
A．增加
B．減少
C．不變
D．不確定
23．現(xiàn)金在一個公司內(nèi)的流人和流出叫做( )。
A．現(xiàn)金轉(zhuǎn)移
B．資金周轉(zhuǎn)
C．資金流
D．現(xiàn)金流
24．考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款是針對( )所采取的做法。
A．中期貸款
B．長期貸款
C．中長期貸款
D．短期貸款
25．一家銀行在自身危機或整個市場危機中滿足流動性需求的能力還依賴于其正式的( )的內(nèi)容。
A．情景分析
B．壓力測試
C．融資渠道管理
D．應急計劃
26.市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險是( )。
A．市場
B．操作
C．信用
D．價格
27．利率互摸是兩個交易對手相互交換一組資金流量，( )。
A．涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B．涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
C不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換 、
D．不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換
28．( )是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。
A．名義價值
B．市場價值
C．公允價值
D．市值重估價值
29．在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，( )一般不具有實質(zhì)性意義。
A．名義價值
B．市場價值
C．公允價值
D．市值重估價值
30．下列關(guān)于即期凈敝口頭寸的說法，不正確的是( )。
A．指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敝口頭寸
B．等于表內(nèi)的即期負債減上即期資產(chǎn)
C．不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債
D．不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

31．如果銀行韻內(nèi)部市場風險計量模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平應該( )，如果該模型只是用于內(nèi)部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平應該( )。
A．取低 無所謂
B．取高 無所謂
C．取低 取高
D．取高 取低
32．收益率曲線是卣不同期限，但具有相同風險、流動性和( )的收益率連接而形成的曲線，用以描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。
A．利率
B．匯率
C．期權(quán)
D．稅收
33.銀行賬戶的項目通常按( )計價。
A．基本
B．歷史成本
C．交易
D．封閉
34．市場風險在( )中的匯率和商品價格風險被納入了資本要求的范圍。
A．基本賬戶
B．銀行賬戶和交易賬戶
C．交易賬戶
D．銀行賬戶
35．按照巴塞爾委員會的規(guī)定，銀行要在合適的時候建立一個在一定時點上的本外幣之間現(xiàn)金流允許發(fā)生錯配的( )限額，并依據(jù)實際情況對這個限額進行調(diào)整，不僅要對總體外幣設(shè)置限額，還要分別對每種外幣都設(shè)置一個限額。
A．最小
B．最大
C．中等
D．以上都不對
36．在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)總額與流動性負債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于( )。
A．15％
B．25％
C．35％
D．45％
37．假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭i00，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則凈總敞ISl頭寸為( )。
A．150
B．110
C．110
D．260
38．影響金融工具久期的因素不包括( )。
A．金融工具的到期日
B．距下一次重新定價日的時間長短
C．到期日之前支付金額的大小
D．金融工具的發(fā)行日期
39．某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101．00元，市場利率為10％，假設(shè)市場利率突然下降l％，則按照久期公式計算，該債券價格( )。
A．上漲1．84元
B．下跌1．84元
C．上漲2．02元
D．下跌2．02元
40．某3年期債券，每年付息一次。到期還本，面值為l00元，票面利率為8％，市場年利率為8％，則該債券的麥考利久期為( )年。
A．3
B．2
C．2．68
D．2．78
41．下列風險計量方式中，( )是專門針對市場險的。
A．VaR模型
B．高級計量法
C．KMV模型
D．CntditMetriCs模型
42．根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為( )。
A．法人客戶和個人客戶
B．企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶
C．單一法人客戶和集團法人客戶
D．個人客戶、單一法人客戶和機構(gòu)類客戶
43．市場風險內(nèi)部模型方法未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，因此需要采用( )對其進行補充。
A．敏感性分析
B．壓力測試
C．情景分析
D．缺口分析
44．股票風險的資本要求包括特定風險和一般市場風險的資本要求兩部分，其中特定風險的資本要求等于各不同市場中各類股票頭寸絕對值之和乘以( )后所得各項數(shù)值之和。
A．5％
B．6％
C．7％
D．8％
45．( )是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國經(jīng)濟、政治和社會等片面的變化而遭受損失的可能性。
A．法律風險
B．流動性風險
C．聲譽風險
D．國家風險
46．國家風險的一種表現(xiàn)形式是( )，即當借款人的債務(wù)不是以本幣計值時，不管借款人的財務(wù)狀況如何，有時借款人都可能無法得到外市。
A．轉(zhuǎn)移風險
B．流動性風險
C．聲譽風險
D．市場風險
47．巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中提出的對運用市場風險內(nèi)部模型計量市場風險監(jiān)管資本的公式為( )。
A．市場風險監(jiān)管資本=乘數(shù)因子×VaR
B．市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子）×VaR
C．市場風險監(jiān)管資本=VaR/乘數(shù)因子
D．市場風險監(jiān)管資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)
48．假設(shè)某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟資本。此項交易對應的RAROC為4％，則調(diào)整為年度比率的RAROC等于( )。
A．4．00％
B．4．08％
C．8．00％
D．16％
49．下列關(guān)于VaR的說法，不正確的是( )。
A．均值VaR是以均值作為基準來測度風險
B．均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的平均損失
C．零值VaR是以初始價值作為基準來測度風險
D．零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失
50．下列有關(guān)利率風險的說法，正確的是( )。
A．若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率下降時，銀行的未來收益將減少
B．存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款，銀行收益不受影響
C．銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，就不會存在收益率曲線風險
D．當利率敏感性負債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險
51．久期缺El是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)久期和( )乘積的差額。
A．收益率
B．資產(chǎn)負債率
C．現(xiàn)金率
D．市場利率
52．收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制出來的利率曲線，這些具有代表性的品種稱為( )，因此具有可操作性。
A．指標債券
B．指標利率
C．指標匯率
D．指標股票
53．交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的( )。
A．金融頭寸
B．金融工具
C．金融工具和商品頭寸
D．商品頭寸
54．巴塞爾委員會在新協(xié)議第三支柱中規(guī)定，gl,1鹼報告的披露應該每( )進行一次。
A．半年
B．一年
C．一月
D．三月
55．( )是指一個社會因發(fā)生內(nèi)戰(zhàn)、騷亂及種族糾紛等所造成的動亂、所得分配不均、結(jié)群格斗、宗教紛爭及社會階層的對立等因素所造成的風險。
A．經(jīng)濟風險
B．政治風險
C．社會風險
D．以上都不是
56．( )就是跨國銀行、有關(guān)國家政府或其他金融機構(gòu)共同協(xié)商，就重債國有關(guān)債務(wù)的支付做出新的協(xié)議安排。
A．債務(wù)重新安排
B．倒賬
C．債務(wù)購銷
D．以上都不是
57．下列關(guān)于操作風險的人員因素的說法，不正確的是< )。
A．內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類
B．違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等
C．員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險
D．缺乏足夠的后援人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風險的體現(xiàn)
58．《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風險經(jīng)濟資本計量的方法，其中風險敏感度最高的是( )。
A．高級計量法
B．標準法
C．基本指標法
D．內(nèi)部評級法
59．采用基本指標法的商業(yè)銀行所持有的操作風險資本應等于( )。
A．前五年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值
B．前五年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值
C．前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值
D．前三年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值
60．操作風險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括( )。
A．公司治理結(jié)構(gòu)
B．合規(guī)文化
C．信息系統(tǒng)建設(shè)
D．外部控制體系

61．期貨交易人員可以通過在期貨市場上進行( )交易來達到降低價格波動風險的目的。
A．投資組合
B．無風險套利
C．套期保值
D．投機
62．經(jīng)濟增加值為( )減去經(jīng)濟資本與資本預期收益率的乘積。
A．營業(yè)收入
B．稅后凈利潤
C．交易成本
D．預期利潤
63．( )是指銀行利用某些合法的交易方式或業(yè)務(wù)手段，將自己所面臨的操作風險損失事件的風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體承擔的一種策略。
A．風險回避
B．風險轉(zhuǎn)嫁 ．
C．風險對沖
D．風險自留
64．在各類操作風險事件中，損失概率高的是( )。
A．內(nèi)部欺詐
B．業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗
C．實體資產(chǎn)損壞
D．外部欺詐
65．1976年，美國進出口銀行對37家銀行進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些銀行分析國家風險的方法主要有結(jié)構(gòu)定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是使用( )。
A．結(jié)構(gòu)定性分析和完全定性分析
B．結(jié)構(gòu)定性分析和清單分析
C．清單分析和定量分析
D．完全定性分析和定量分析
66．在分析國家風險的方法中，( )根據(jù)標準化的國家風險評估報告，結(jié)合部分經(jīng)濟統(tǒng)
計，對不同國家的貸款風險做出比較。它綜合了對政治社會因素的定性分析和對經(jīng)濟金融因素的定量分析。
A．結(jié)構(gòu)定性分析
B．完全定性分析
C．清單分析
D．定量分析
67．操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循( )的原則。
A．客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化
B．主觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化
C．主觀性、全面性、動態(tài)性、標準化
D．客觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化
68．按照由表及里的原則，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險和( )。
A．控制派生風險
B．人力資源配置不當風險
C．系統(tǒng)性風險
D．操作失誤風險
69．( )是目前操作風險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。
A．自我評估法
B．損失事件數(shù)據(jù)方法
C．流程圖
D．情景分析
70．每位員工依據(jù)本崗位工作職責以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中
的風險點及對應的控制措施，初步評估風險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。
這一步驟的工作屬于操作風險與內(nèi)部控制評估工作流程的( )階段。
A．控制活動識別與評估
B．全員風險識別與報告
C．作業(yè)流程分析和風險識別與評估
D．制定與實施控制優(yōu)化方案
71．商業(yè)銀行( )的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)、不承擔風險。
A．風險規(guī)避
B．風險轉(zhuǎn)移
C．風險補償
D．風險對沖
72．巴塞爾委員會認為，對付操作風險的第一道防線是嚴格的( )。
A．外部監(jiān)管
B．內(nèi)部控制
C．人事管理
D．資本約束
73．根據(jù)ERM框架，其中企業(yè)目標的內(nèi)容包括( )。
A．戰(zhàn)略目標、經(jīng)營目標、報告目標和合規(guī)目標
B．戰(zhàn)略目標、經(jīng)營目標、風險目標和盈利目標
C．戰(zhàn)略目標、經(jīng)營目標、報告目標和盈利目標
D．戰(zhàn)略目標、經(jīng)營目標、報告目標和風險目標
74．依據(jù)《貸款風險分類指導原則》(銀發(fā)[2001]416號)，關(guān)注類貸款定義為( )。
A．盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素
B．借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失
C．關(guān)注類貸款定義為借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失
D．在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分
75．國際上通行的風險分散做法是根據(jù)國家風險評估的結(jié)果，對某一特定國貸款和投資數(shù)額規(guī)定一個上限，即實行( )。
A．銀團貸款
B．共同投資
C．國別限額
D．聯(lián)合融資
76．一般而言，國別限額的大小國家風險程度成( )變動。
A．正向
B．反向
C．兩者沒有關(guān)系
D．以上都不對
77．( )是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的
經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。
A．資金交易業(yè)務(wù)
B．柜臺業(yè)務(wù)
C．個人信貸業(yè)務(wù)
D．代理業(yè)務(wù)
78．《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風險經(jīng)濟資本計量方法，其中不包括( )。
A．高級計量法
B．標準法
C．基本指標法
D．內(nèi)部評級法
79．在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中，( )的原理是：將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別求出對應的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。
A．高級計量法
B．基本指標法
C．標準法
D．內(nèi)部評級法
80．操作風險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括( )。
A．由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知
B．由表及里、自下而上和從已知到未知
C．由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知
D．由表及里、自上而下和從已知到未知
81．商業(yè)銀行貸給同一借款人的貸款金額不得超過銀行資本金額的( )。
A．5％
B．10％
C．15％
D．20％
82．下列關(guān)于紅色預警法的敘述，錯誤的是( )。
A．要進行不同時期的對比分析
B．是一種定性分析方法
C．要對影響要素變動的有利和不利因素全面分析
D．要結(jié)合風險分析專家的經(jīng)驗進行預警
83．在我國商業(yè)銀行非現(xiàn)場監(jiān)管的指標中，利率缺口比率的計算公式為( )。
A．利率缺口比率=某時段內(nèi)利率敏感性累積缺口X利率變動幅度/總利息收入
B．利率缺口比率=某時段內(nèi)利率敏感性累積缺El X利率變動幅度/凈利息收入
C．利率缺口比率=某時段內(nèi)利率敏感性累積缺口/總利息收入
D．利率缺口比率=某時段內(nèi)利率敏感性累積缺N/凈利息收入
84．《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于全面信息披露理念的表述，下面選項中不正確的是( )。
A．不僅要披露風險和資本充足狀況的信息，而且要披露風險評估和管理過程、資本結(jié)構(gòu)以及風險與資本匹配狀況的信息 ，
B．不僅要披露定性的信息，而且要披露定量的信息
C．不僅要披露核心信息，而且要披露附加信息
D. 不僅要披露自身信息，也要披露貸款客戶相關(guān)信息
85．在國家風險的控制方法中，風險轉(zhuǎn)移主要包括( )。
A．保險轉(zhuǎn)移
B.非保險轉(zhuǎn)移
C．兩者都是
D．兩者都不是
86．( )是指國際債權(quán)人通過購買保險的方式將國家風險轉(zhuǎn)移到保險人身上。
A．保險轉(zhuǎn)移
B．非保險轉(zhuǎn)移
C．兩者都是
D．兩者都不是
87．在自我評估法中，下列操作風險與內(nèi)部控制評估的工作流程各階段，按照先后順序排序結(jié)果是( )。
①全員風險識別與報告②控制活動識別與評估③制定與實施控制優(yōu)化方案
④報告自我評估工作與日常監(jiān)控⑤作業(yè)流程分析和風險識別與評估
A．①②③④⑤
B．④①⑤⑧②
C．④②③①⑤
D．①⑤②③④
88．關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的下列說法，不正確的是( )。
A．根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險
B．不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風險發(fā)生
C．商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風險束手無策
D．商業(yè)銀行應為必須承擔的風險計提損失準備或分配資本金
89．在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。
A．內(nèi)部評級法
B．基本指標法
C．標準法
D．高級計量法
90．下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的是( )。
A．減少在不熟悉市場的交易
B．強化交易員限額交易制度
C．購買未授權(quán)交易保險
D．為操作風險分配資本金

二、多項選擇題(共40題，每題1分)
以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
1．以下屬于負債風險管理模式階段的創(chuàng)新金融工具的是( )。
A．CDs
B．期貨、期權(quán)
C．回購協(xié)議
D．互換
E．同業(yè)拆借
2．《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，
實行( )。
A．自主經(jīng)營
B．自擔風險
C．自負盈虧
D．自我約束
E．自我發(fā)展
3．下列關(guān)于銀行資本作用的敘述正確的是( )。
A．提供融資
B．使銀行免受損失
C．維持市場信心
D．限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張
E．避免商業(yè)風險
4．巴塞爾委員會認為，商業(yè)銀行公司治理應遵循的幾大原則是( )。
A．董事會成員應稱職，有能力對商業(yè)銀行的各項事務(wù)做出一些正確的判斷
B．董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹
C．商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度
D．董事會和高級管理層應一定程度上發(fā)揮內(nèi)部審計和內(nèi)部控制部門的作用
E．追求利潤最大化 、
5．當久期缺口為正值時，下列說法正確的有( )。
A．資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積
B．如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加
C．如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌
D．如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少
E．如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加
6．運用情景分析方法進行壓力測試時，應當選擇的情景包括( )。
A．模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形
B．市場價格發(fā)生劇烈變動的情形
C．市場流動性嚴重不足的情形 、
D．外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導致重大損失或風險難以控制的情景
E．歷史上發(fā)生過重大損失的情景 ．
7．下列選項中屬于商業(yè)銀行市場風險控制手段的有( )。
A．壓力測試
B．交易限額管理
C．風險限額管理
D．止損限額管理
E．市場風險對沖
8．下列是屬于國際先進銀行為加強內(nèi)部風險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風險種類的量化方法的是( )。
A．資產(chǎn)定價模型
B．RiskMetriCs模型和CreditMetriCs模型
C．高級計量法
D．KMV模型
E．VAR模型
9． 風險信息系統(tǒng)精確性的要求體現(xiàn)在( )。
A．風險計量引用在財務(wù)管理方面的程度越大，對整個信息系統(tǒng)精確程度的要求就越高
B．準確的計量信用風險、市場風險和操作風險已經(jīng)成為商業(yè)銀行信息發(fā)布和監(jiān)管報告中的重要部分
C．風險管理信息系統(tǒng)所提供的分析/計量結(jié)果，是各種投資組合不斷變化過程中的一個瞬間量化
D．數(shù)據(jù)的完整性
E．從經(jīng)過審核的記錄系統(tǒng)處收集到的數(shù)據(jù)信息最為準確
10．擔保方式包括( )。
A．訂金
B．抵押
C．質(zhì)押
D．留置
E．貸款
11．與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征( )。
A．連環(huán)擔保十分普遍
B．財務(wù)報表真實性差
C．系統(tǒng)性風險高
D．風險識別和貸后監(jiān)督難度大
E．以上說法均不正確
12．監(jiān)管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應考慮的因素包括( )。
A．高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度
B．在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致
C．在可能的情況下，應該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法
D．如果是銀行自身開發(fā)的模型，模型應該建立在適當?shù)募俣ɑ�礎(chǔ)上，并請獨立、合格的外部機構(gòu)對模型進行評價
E．應該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計值情況進行測試
13．下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有( )。
A．交易賬戶的適用范圍應包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸
B．商業(yè)銀行應根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復雜程度，相應地明確本行交易賬戶包括的金融工具
C．納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準的交易策略
D．向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應列入交易賬戶
E．一般而言，在交易之后，銀行應立即明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶
14．下列是屬于信用風險計量所經(jīng)歷的階段的是( )。
A．專家判斷法
B．信用評分模型
C．內(nèi)部評級體系
D．違約概率模型分析
E．二維評級體系
15．客戶分類在個人信用評估模型的構(gòu)建過程中優(yōu)點非常明顯，但國內(nèi)商業(yè)銀行實際應用的較少，主要原因在于( )。
A．個別客戶群沒有足夠的歷史數(shù)據(jù)
B．分類建模能有效掌握不同客戶的風險分布規(guī)律，了解不同類型客戶還款意愿與還款能力的差異，而客戶不愿意銀行掌握
C．客戶不愿意提供商業(yè)銀行所需要的數(shù)據(jù)
D．新建立信用評分機制的商業(yè)銀行沒有能力充分收集用作客戶分類的變量數(shù)據(jù)
E．客戶分類變量存在著相當程度的不穩(wěn)定性
16．總收益互換的核心主要是復制信用資產(chǎn)的總收益，此類衍生產(chǎn)品的主要構(gòu)成要素包括( )。
A．投資者承擔標的資產(chǎn)的所有風險和現(xiàn)金流
B．銀行支付標的資產(chǎn)的所有收益
C．投資者反過來要支付相應的融資成本
D．投資者承擔標的資產(chǎn)價格變動的所有風險
E．銀行承擔標的資產(chǎn)價格變動的所有風險
17．以下有關(guān)個人信用評分系統(tǒng)的敘述正確的是( )。
A．有效控制個人客戶信用風險的基本要求
B．有助于大幅度提升個人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模
C．對個人信貸業(yè)務(wù)的運營效率提高具有主要作用
D．已經(jīng)在國內(nèi)外現(xiàn)金銀行廣泛采用
E．可以避免商業(yè)風險
18．內(nèi)部流程引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括( )。
A.財務(wù)/會計錯誤
B．文件/合同缺陷
C．產(chǎn)品設(shè)計缺陷
D．交易/定價錯誤
E．錯誤監(jiān)控/報告
19．下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準的說法，正確的有( )。
A.商業(yè)銀行必須設(shè)置獨立的操作風險管理崗位，負責設(shè)計和實施商業(yè)銀行的操作風險管理框架
B．商業(yè)銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件
C.商業(yè)銀行需要表明操作風險計量方法符合與信用風險IRB法相當?shù)姆�(wěn)健標準
D．商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證的嚴格程序
E．任何操作風險內(nèi)部計量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會規(guī)定的操作風險范圍和損失事件類型一致的操作風險分類數(shù)據(jù)
20.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備的特征是( )。
A．全面性
B．真實性
C．及時性
D．可靠性
E．可比性

21．信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風險的金融工具，包括( )。
A．總收益互換
B．信用違約互換
C．信用價差衍生產(chǎn)品
D．信用聯(lián)動票據(jù)
E．股票期權(quán)
22．操作風險評估遵循的原則一般包括( )。
A．由表及里
B．自上而下
C．自下而上
D．從已知到未知
E．由大到小
23．對市場約束和信息披露的表述，下面選項中正確的有( )。
A．銀行業(yè)是通過承擔風險來獲得收益、推進儲蓄向投資轉(zhuǎn)移的中介機構(gòu)，銀行承擔的風險狀況以及內(nèi)部對于風險的識別、衡量、監(jiān)控等程序的完整性和充足性，直接影響到銀行業(yè)的經(jīng)營狀況，進而影響到對股東的投資回報、對金融體系穩(wěn)定的影響等
B．巴塞爾委員會認為，如果商業(yè)銀行能夠建立一套完善的信息披露體系，并將相關(guān)的適用范圍、資本和風險披露及評估內(nèi)容加以公布，那么市場上的利益相關(guān)者就可以利用自身力量通過市場手段來對銀行進行評價，從而突出金融機構(gòu)的盈利性
C．巴塞爾委員會對風險披露還提出了兩點附加考慮：第一，信息披露應該特別考慮到銀行所采用的各種內(nèi)部模型；第二，需要建立一種共同的披露框架是將銀行風險披露告知市場的有效途徑
D．在市場約束和信息披露過程中，風險信息居于最為關(guān)鍵的地位
E．以上說法都不正確
24．內(nèi)部控制作為一個有機系統(tǒng)包括的環(huán)節(jié)有( )。
A．決策
B．建設(shè)與管理
C．執(zhí)行與操作
D．監(jiān)督與評價
E．改進
25．目前對操作風險進行評估的要素主要包括( )。
A．內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)
B．外部數(shù)據(jù)
C．商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境
D．內(nèi)部控制因素
E．貸款人信用記錄
26．久期是( )。
A．金融工具的現(xiàn)金流的發(fā)生時間
B．金融工具的利率變動幅度的直接衡量
C．以未來收益的到期值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間，用以衡量金融工具的到期時間
D．對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
E．以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間，用以衡量金融工具的到期時間
27．資產(chǎn)組合的風險價值度量，中心問題就是對協(xié)方差矩陣的估算，方法主要有( )。
A．利用預期利率來估算
B．利用各個證券回報率的歷史數(shù)據(jù)來估算
C．期權(quán)隱含參數(shù)法
D．歷史模型法
E．隨機模型法
28．按照誘發(fā)風險的原因，通常風險可分為( )。
A．信用風險
B．地方風險
C．市場風險
D．操作風險
E．資金風險
29．中國銀監(jiān)會成立后，及時總結(jié)國內(nèi)外銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗，明確提出良好銀行監(jiān)管的一些標準，主要有( )。
A．促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展
B．高效大膽地使用一切監(jiān)管資源
C．鼓勵公平競爭，反對無序競爭
D．努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力
E．實現(xiàn)利潤最大化
30．開展操作風險和內(nèi)部控制的自我評估的作用包括( )。
A．建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理的操作風險動態(tài)識別評估機制，實現(xiàn)操作風險的主動識別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化
B．不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程，平衡風險與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力
C．在自我評估基礎(chǔ)上，可以建立操作風險事件數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風險日常監(jiān)測的基礎(chǔ)平臺
D．為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專項治理工作成為長期任務(wù)融入商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風險損失
E．促進操作風險管理文化的轉(zhuǎn)變，通過全員風險識別，提高員工參與操作風險管理的主動性和積極性
31．下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的有( )。
A．制定應急和連續(xù)營業(yè)方案
B．采用更為有力的內(nèi)部控制措施
C．購買保險
D．計提風險損失準備
E．業(yè)務(wù)外包
32．下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準的說法正確的有( )。
A．商業(yè)銀行的操作風險系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴重損失時，商業(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下，必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法
B．商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)
C．任何操作風險計量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素
D．商業(yè)銀行的風險計量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風險因素考慮在內(nèi)
E．除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素
33．操作性風險評估的原則包括( )。
A．由表及里原則
B．由內(nèi)而外的原則
C．自下而上原則
D．從已知到未知原則
E．從上到下的原則
34．操作風險對于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)收集的要遵循( )原則。
A．主觀性
B．客觀性
C．全面性
D．動態(tài)性
E．標準化
35．銀行監(jiān)管的“公開原則”的“公開”包含以下( )內(nèi)容。
A．監(jiān)管立法和政策標準公開 B．監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開
C．行政復議的依據(jù)、標準、程序公開
D．監(jiān)管職權(quán)的信息公開
E．監(jiān)管機構(gòu)的信息公開
36．下面屬于風險為本的監(jiān)管模式的特點的有( )。
A．計劃性強
B．目標明確
C．提高效率
D．節(jié)省能源
E．風險性低
37．良好的公司治理目標包括( )。
A．完善股東大會、董事會、監(jiān)事會及其下設(shè)的議事和決策機構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序
B．明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層和高級經(jīng)理人員在組織管理中的責任
C．建立獨立董事制度，對董事會討論事項發(fā)表客觀公正的意見
D．建立外部監(jiān)事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進行監(jiān)督
E．增加董事會的權(quán)力及對公司具體經(jīng)營的管理
38．2002年lo月，國內(nèi)首個IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災難備援外包服務(wù)簽訂了為期l0年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說法,正確的有( )。
A．此舉是風險緩釋的有效手段
B．深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風險
C．此舉有利于銀行將重點放到核心業(yè)務(wù)上
D．此舉使得外包服務(wù)的最終責任人成為高陽數(shù)據(jù)中心
E．此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風險
39．以下( )屬于商業(yè)銀行的柜臺業(yè)務(wù)。
A．賬戶管理
B．存取款
C．票據(jù)憑證審核
D．商業(yè)銀行承匯兌業(yè)務(wù)
E．貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
40．下列選項中( )屬于賬戶管理業(yè)務(wù)的風險點。
A．柜員為無證客戶開立賬戶
B．不按照規(guī)定辦理賬戶資金凍結(jié)業(yè)務(wù)
C．無變更申請書為存款人變更賬戶名稱
D．審查人員隱瞞信貸審查中發(fā)現(xiàn)的重大問題
E．惡意查詢客戶賬戶信息，偽造支款憑證

三、判斷題(共15題，每題l分)
請判斷以下各小題的對錯，正確的用√表示，錯誤的用×表示。
1．哈瑞•馬柯維茨提出的證券組合理論是現(xiàn)代風險分散化思想的重要基石，揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風險溢價、系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的定量關(guān)系。 ( )
2．在市場經(jīng)濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的第二資金來源。 ( )
3．風險計量/量化是全面風險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎(chǔ)。 ( )
4．有效的風險管理是指在一定的時問將正確的信息傳遞給正確的人。 ( )
5．經(jīng)濟資本就是賬面資本。 ( )
6．風險就是危險。 ( )
7．經(jīng)濟資本對應于損失資本。 ( )
8．申請授信的單一法人客戶應向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近三年經(jīng)審計的資產(chǎn)負債表、利潤表等；成立不足三年的客戶，提交自成立以來各年度的報表。 ( )
9．實踐表明，單一法人客戶的各項周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。 ( )
10．一般說來，國家機關(guān)和學校、幼兒園、醫(yī)院等事業(yè)單位，因為它們一般有較好的信用，因此，對于銀行來說，是最優(yōu)質(zhì)的客戶貸款的保證人。 ( )
11．信用風險計量經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評分模型到內(nèi)部評級體系分析三個主要發(fā)展階段。 ( )
12．分析企業(yè)融資活動的現(xiàn)金流時，主要是關(guān)注企業(yè)債務(wù)與所有者權(quán)益的增加或者減少以
及股息分配等內(nèi)容。 ( )
13．訂立抵押合同時，抵押權(quán)人和抵押人在合同中不得約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時，抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移為債權(quán)人所有。 ( )
14．根據(jù)新巴塞爾協(xié)議的定義，操作風險按風險類型可以分為四種：內(nèi)部操作流程、人為因素、系統(tǒng)因素和外部事件。 ( )
15．商業(yè)銀行操作風險即是金融欺詐和金融犯罪。 ( )

參考答案：
一、單項選擇題
1．C 2．C 3．D 4．D 5．B 6．A 7．D 8．A
9．B 10．C 11．B 12．B 13．A 14．C 15．B 16．B
17．D 18．B 19．C 20．B 21．C 22．B 23．D 24．D
25．D 26．A 27．C 28．A 29．A 30．B 31．B 32．D
33．B 34．B 35．B 36．B 37．C 38．D 39．A 40．D
41．B 42．A 43．B 44．D 45．D 46．A 47．B 48．D
49．B 50．D 51．B 52．A 53．C 54．A 55．C 56．A
57．D 58．A 59．C 60．D 61．C 62．B 63．B 64． D
65．B 66．A 67．A 68．A 69．A 70．B 71．A 72．B
73．A 74．A 75．C 76．B 77．D 78．D 79．C 80．B
81．B 82．B 83．B 84．D 85．C 86．A 87．D 88．C
89．D 90．C
二、多項選擇題
1．ACE 2．ABCD 3．ACD 4．BC 5．ABD 6．ABCDE
7．BCDE 8．BCDE 9．ABDE 10．BCD 11．ABCD 12．ABCDE
13．ABC 14．ABD 15．ADE 16．ABCD 17．ABCD 18．ABCDE
19．ABCDE 20．ACDE 21．ABCD 22．ACD 23．ACD 24．ABCDE
25．ABCD 26．DE 27．BC 28．ACD 29．ACD 30．ABCDE
31．ACE 32．ABCDE 33．ACD 34．BCDE 35．ABC 36．ABCD
37．ABCD 38．ABCE 39．ABC 40．ABCE
三、判斷題
1．× 2．√ 3．√4．× 5．× 6．× 7．×8．√
9．× 10．× 11．× 12．√ 13．√ 14．√ 15．×