2010年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》命題預(yù)測卷

一、單選題:

　　1、商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行( )。

　　A.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

　　B.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　C.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　D.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　標準答案：d

　　2、下列關(guān)于集團客戶信用風(fēng)險特征的說法，錯誤的是( )。

　　A.財務(wù)報表真實性差

　　B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易

　　C.系統(tǒng)性風(fēng)險太低

　　D.貸后監(jiān)督難度較大

　　標準答案：c

　　3、遠期利率合同是( )。

　　A.借款合同的附屬合同，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)

　　B.借款合同的附屬合同，是一種表外外業(yè)務(wù)

　　C.與投資活動相分離，是一種表內(nèi)項目

　　D.與投資活動相分離，是一種表外項目

　　標準答案：d

　　4、風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素是( )。

　　A.風(fēng)險戰(zhàn)略

　　B.風(fēng)險管理理念

　　C.管理制度

　　D.內(nèi)部控制

　　標準答案：b

　　5、現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石是( )。

　　A.馬柯威茨的資產(chǎn)組合理論

　　B.歐式期權(quán)定價的一般模型

　　C.缺口分析、久期分析

　　D.威廉夏普的資本定價模型

　　標準答案：a

　　6、列產(chǎn)品線的 因子等于15%的是( )。

　　A.公司金融

　　B.零售銀行業(yè)務(wù)

　　C.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　D.零售經(jīng)紀

　　標準答案：c

　　7、一般認為，( )是銀行體系不可根除的部分。

　　A.風(fēng)險

　　B.收益

　　C.監(jiān)管

　　D.審計

　　標準答案：a

　　8、根據(jù)中國銀監(jiān)會制定的核心資本充足率的計算公式為( )。

　　A.核心資本充足率=核心資本凈額/(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+5倍的市場風(fēng)險資本)×100%

　　B.核心資本充足率=核心資本凈額/(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+10倍的市場風(fēng)險資本)×100%

　　C.核心資本充足率=核心資本凈額/(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12倍的市場風(fēng)險資本)×100%

　　D.核心資本充足率=核心資本凈額/(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5倍的市場風(fēng)險資本)×100%

　　標準答案：d

　　9、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是( )。

　　A.股東大會

　　B.董事會

　　C.高層管理者

　　D.監(jiān)事會

　　標準答案：b

　　10、下列關(guān)于正態(tài)分布的描述，正確的是( )。

　　A.正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

　　B.正態(tài)分布可以描述對稱分布，也可以描述非對稱分布

　　C.整個正態(tài)分布曲線下方的面積為1

　　D.正態(tài)分布曲線是遞增的

　　標準答案：c
11、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為500億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為400億元，資產(chǎn)風(fēng)險敞口為200億元，預(yù)期損失為1億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為( )。

　　A.0.03%

　　B.0.5%

　　C.1.08%

　　D.1.33%

　　標準答案：b

　　12、巴塞爾委員會1996年發(fā)布的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》要求采用內(nèi)部模型法計算市場風(fēng)險資本的銀行對模型進行( )，以提高模型的正確性和可靠性。

　　A.情景分析

　　B.壓力測試

　　C.事后檢驗

　　D.敏感性分析

　　標準答案：c

　　13、下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值的理解，不正確的是( )。

　　A.內(nèi)在價值是指期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤

　　B.買權(quán)的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值

　　C.買權(quán)的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值

　　D.價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零

　　標準答案：d

　　14、內(nèi)幕交易屬于( )。

　　A.失職違規(guī)

　　B.濫用授權(quán)

　　C.共謀犯罪

　　D.內(nèi)部欺詐

　　標準答案：d

　　15、下列哪項最能反映商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險( )。

　　A.交易對手提前執(zhí)行互換合同

　　B.某國遭受恐怖襲擊

　　C.美聯(lián)儲出人意料地將利率降低了100點

　　D.信用評級機構(gòu)降低了一家銀行對外國債的信用等級

　　標準答案：b

　　16、( )并不是消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險規(guī)避

　　C.風(fēng)險分散

　　D.風(fēng)險對沖

　　標準答案：a

　　17、一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付攻擊12000元，投資的絕對收益是( )。

　　A.9.9%

　　B.20%

　　C.10元

　　D.2000元

　　標準答案：d

　　18、某公司2009年末流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收帳款400萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2009年速動比率為( )。

　　A.0.79

　　B.0.94

　　C.1.45

　　D.1.86

　　標準答案：b

　　19、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低( )要求，鼓勵商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。( )。

　　A.監(jiān)管資本;高級風(fēng)險量化

　　B.經(jīng)濟資本;高級風(fēng)險量化

　　C.會計資本;風(fēng)險定性分析

　　D.注冊資本;風(fēng)險定性分析

　　標準答案：a

　　20、電腦“千年蟲”屬于典型的( )風(fēng)險。

　　A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

　　B.人員因素

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　標準答案：c
21、目前，( ) 是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.聲譽風(fēng)險

　　標準答案：a

　　22、如果期權(quán)持有者只能在到期日才能行使權(quán)利，則這種期權(quán)稱為( )。

　　A.價內(nèi)期權(quán)

　　B.歐式期權(quán)

　　C.價外期權(quán)

　　D.美式期權(quán)

　　標準答案：b

　　23、下列各項屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移措施的是( )。