銀行從業(yè)資格考試風險管理預測試題(9)

61、關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是( )。

　　A、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對利率的變化就越不敏感

　　B、當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增加

　　C、當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

　　D、久期缺口是負債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負債率乘積的差額

　　標準答案： C

　　62、 計算VAR值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種方法中需要歷史數(shù)據(jù)支持的是( )。

　　A、歷史模擬法和方差-協(xié)方差法

　　B、蒙特卡洛模擬法和方差―協(xié)方差法

　　C、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法

　　D、方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　標準答案： D

　　63、如果期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于標的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為( )。

　　A、平價期權(quán)

　　B、價內(nèi)期權(quán)

　　C、價外期權(quán)

　　D、買方期權(quán)

　　標準答案： B

　　64、銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關(guān)于交易賬戶的以下說法中，不正確的是( )。

　　A、計入該賬戶的頭寸在交易方面要受到條款限制

　　B、銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進行準確估值

　　C、該賬戶中的項目通常按市場價格計價

　　D、銀行的存貸款業(yè)務(wù)不能歸入該賬戶

　　標準答案： A

　　65、 關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的以下說法，不正確的是( )。

　　A、國際會計準則委員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值”

　　B、市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值

　　C、與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D、在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

　　標準答案： B

　　解　　析：通過公平交易而不是自愿交易。

　　66、 核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，它體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風險，下列哪一項不是這種風險的表現(xiàn)?( )

　　A、缺乏足夠的后援/替代人員

　　B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　C、雇員福利支出增加

　　D、缺乏崗位輪換機制

　　標準答案： C

　　67、內(nèi)部流程引起的操作風險包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風險屬于哪一方面?(　　)

　　A、財務(wù)/會計錯誤

　　B、文件合同缺陷

　　C、錯誤監(jiān)控/報告

　　D、結(jié)算支付錯誤

　　標準答案： B

　　68、 在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指( )

　　A、為預測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格

　　B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別

　　C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價

　　D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

　　標準答案： D

　　69、 巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備 ( )

　　年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A、至少3年

　　B、至少5年

　　C、至多5年

　　D、至多10年

　　標準答案： B

　　70、一商業(yè)銀行的某筆違約貸款的違約風險暴露為100萬人民幣，為了追討該貸款，共花費銀行5萬人民幣，最終回收金額為80萬人民幣，則該筆貸款的違約損失率為(　　)。

　　A.5%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　標準答案： D

　　解　　析：1-(80-5)/100=25%
　71、操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這是因為(　　)

　　A、下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上的評估

　　B、自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范

　　C、操作風險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)

　　D、上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中

　　標準答案： C

　　72、 操作風險評估方法中，自我評估法從哪兩個角度來評估風險的大小?( )

　　A、市場風險和操作風險

　　B、風險分布和損失發(fā)生的概率

　　C、損失金額和發(fā)生概率

　　D、信用風險和操作風險

　　標準答案： C

　　73、 相比較而言，下列哪項業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?( )

　　A、柜臺業(yè)務(wù)

　　B、法人信貸業(yè)務(wù)

　　C、個人信貸業(yè)務(wù)

　　D、資金交易業(yè)務(wù)

　　標準答案： A

　　74、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于(　　)操作風險點.

　　A、人員因素

　　B、外部事件

　　C、內(nèi)部流程

　　D、系統(tǒng)缺陷

　　標準答案： C

　　75、員工人均培訓數(shù)量是眾多操作風險關(guān)鍵指標的一項，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓費用增加但人均培訓費用下降，意味著(　　)

　　A、部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓

　　B、多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓

　　C、員工培訓效率上升

　　D、員工培訓效率下降

　　標準答案： A

　　76、在操作風險關(guān)鍵指標中，客戶投訴占比屬于人員風險指標類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。客戶投訴比的計算公式是(　　)

　　A、已解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量