銀行從業(yè)資格考試風險管理預測試題(8)

一、單選題

　　1、 以下對風險的理解不正確的是( )。

　　A、是未來結果的變化|

　　B、是損失的可能性

　　C、是未來結果對期望的偏離

　　D、是未來將要獲得的損失

　　標準答案： D

　　2、杠桿比率，是用來比較企業(yè)所有者提供資金和債權人提供融資的能力，并用以確定償債資格和能力。下列不是此內(nèi)容的是( )

　　A、資產(chǎn)負債率

　　B、有形凈值債務率

　　C、利息償付比率(利息保障倍數(shù))

　　D、流動比率

　　標準答案： D

　　3、 下列不是風險管理部門的主要職責( )

　　A、風險管理部門履行的一個非常具體但卻至關重要的職責,是監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額;

　　B、核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務控制人員進行價格評估;

　　C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用

　　D、風險控制

　　標準答案： D

　　4、 假設交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是(　　)。

　　A、10% B、10.5% C、13% D、9.5%

　　標準答案： D

　　解　　析：5%×300/600+15%×200/600+12%×100/600=9.5%

　　5、 巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是( )。

　　A、按風險事故

　　B、按損失結果

　　C、按風險發(fā)生的范圍

　　D、按誘發(fā)風險的原因

　　標準答案： D

　　6、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是( )。

　　A、按風險事故

　　B、按損失結果

　　C、按風險發(fā)生的范圍

　　D、按誘發(fā)風險的原因

　　標準答案： D

　　7、商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領域，使違約風險降低，其原因是( )。

　　A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖

　　B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉移

　　C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關性來進行風險分散

　　D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應

　　標準答案： C

　　8、 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施( )。

　　A、風險分散

　　B、風險對沖

　　C、風險規(guī)避

　　D、風險補償

　　標準答案： D

　　解　　析：風險補償主要是指事前對風險承擔的價格補償。對此，商業(yè)銀行應該對信用等級高的客戶給予優(yōu)惠利率，信用等級低的客戶進行利率上浮。

　　9、 ( )不包括在市場風險中。

　　A、利率風險

　　B、匯率風險

　　C、操作風險

　　D、商品價格風險

　　標準答案： C

　　10、 我國商業(yè)銀行風險管理中最重要的內(nèi)容是( )。

　　A.信用風險管理

　　B.操作風險管理

　　C.流動性風險管理

　　D.市場風險管理

　　標準答案： A
　11、根據(jù)《中國人民銀行關于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍無法收回，或只能收回極少部分的貸款屬于(　　)。

　　A.次級類貸款

　　B.損失類貸款

　　C.可疑類貸款

　　D.關注類貸款

　　標準答案： B

　　12、 ( )是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。

　　A、會計資本

　　B、監(jiān)管資本

　　C、經(jīng)濟資本

　　D、實收資本

　　標準答案： B

　　13、 下列不是考察和分析企業(yè)非財務的因素( )

　　A、管理層風險與行業(yè)風險、

　　B、生產(chǎn)與經(jīng)營風險、

　　C、宏觀經(jīng)濟及自然環(huán)境

　　D、流動比率

　　標準答案： D

　　解　　析：注意分清單一法人客戶的財務狀況分析以及非財務狀況分析。

　　14、 商業(yè)銀行在業(yè)務經(jīng)營中的非預期損失則需要銀行的( )來覆蓋。

　　A、監(jiān)管資本

　　B、會計資本

　　C、核心資本

　　D、經(jīng)濟資本

　　標準答案： D

　　15、 ( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。

　　A、商業(yè)銀行公司治理

　　B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理

　　C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　D、商業(yè)銀行風險管理

　　標準答案： A

　　16、 商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構是( )。

　　A、股東大會

　　B、董事會

　　C、監(jiān)事會

　　D、高層管理者

　　標準答案： B

　　17、商業(yè)銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行分散型風險管理部門結構的缺點分析中，錯誤的是( )。

　　A、難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　B、商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力

　　C、不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力

　　D、不利于商業(yè)銀行的進一步發(fā)展

　　標準答案： D

　　18、 5CS體系不包括( )。

　　A、品德和資本、

　　B、還款能力和抵押、

　　C、經(jīng)營環(huán)境

　　D、法律環(huán)境。

　　標準答案： D

　　19、 風險識別包括( )兩個環(huán)節(jié)。

　　A、感知風險和檢測風險

　　B、計量風險和分析風險

　　C、感知風險和分析風險

　　D、計量風險和監(jiān)控風險

　　標準答案： C

　　20、 在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是( )。

　　A、風險識別

　　B、風險計量

　　C、風險監(jiān)測