銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)測(cè)試題(7)

71、 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括( )。

　　A、改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B、預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

　　C、確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

　　D、利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　72、 銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代向風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過(guò)渡的標(biāo)志是( )。

　　A、《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

　　B、《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　C、《巴塞爾資本協(xié)議》

　　D、以上都不是

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　73、 CrEDitMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為( )。

　　A、企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)

　　B、企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)

　　C、企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)

　　D、企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

　　74、 一般說(shuō)來(lái)，集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括( )。

　　A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

　　D、資金鏈脆弱

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　75、 我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是( )。

　　A、《巴塞爾資本協(xié)議》

　　B、《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　C、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　D、《有效銀行監(jiān)管核心原則》

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　76、 以下哪一項(xiàng)不屬于CAMEL評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo)( )。

　　A、資本充足性

　　B、資產(chǎn)質(zhì)量

　　C、管理水平

　　D、競(jìng)爭(zhēng)力水平

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　77、 銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)水平

　　B、風(fēng)險(xiǎn)遷徙

　　C、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

　　D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　78、 《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于( )。

　　A、4%

　　B、8%

　　C、10%

　　D、12%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

　　79、已知某商業(yè)銀行的核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為80億，并且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為20億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為(　　)。

　　A、25%

　　B、6%

　　C、2%

　　D、9%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　解　　析：7/(80+12、5×20)=2%

　　80、 關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是( )。

　　A、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

　　B、通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

　　C、雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任

　　D、過(guò)多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B
二、多選題

　　81、 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是( )。

　　A、盈利性

　　B、安全性

　　C、流動(dòng)性

　　D、擴(kuò)張性

　　E、競(jìng)爭(zhēng)性

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C

　　82、 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)別包括( )

　　A、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D, E

　　83、 在我國(guó)，現(xiàn)金流量表主要包括( )。

　　A、企業(yè)股東初始投入企業(yè)的資本金

　　B、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　C、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　D、企業(yè)所欠外債數(shù)額

　　E、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B, C, E

　　84、 商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法是( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D, E

　　85、 商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括( )。

　　A、專(zhuān)家調(diào)查列舉法

　　B、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C、情景分析法

　　D、分解分析法

　　E、失誤樹(shù)分析法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D, E

　　86、 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D、風(fēng)險(xiǎn)控制

　　E、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D

　　87、 個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括( )。

　　A、經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險(xiǎn)

　　B、假按揭風(fēng)險(xiǎn)

　　C、由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足

　　D、借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)

　　E、國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D

　　88、 KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括( )。

　　A、貸款承諾的利息

　　B、與貸款相同期限的零息國(guó)債的收益率

　　C、貸款的違約回收率

　　D、貸款期限

　　E、借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C

　　89、 我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類(lèi)包含( )。

　　A、正常

　　B、關(guān)注

　　C、次級(jí)

　　D、可疑

　　E、損失

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D, E

　　90、 目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括( )。

　　A、CrEDitMEtriCs模型

　　B、CrEDitPortfolioViEw模型

　　C、CrEDitRisk+模型

　　D、KMV模型

　　E、ZETA模型

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C
91、 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括(ABCDE)。

　　A、不良資產(chǎn)/貸款率

　　B、預(yù)期損失率

　　C、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙

　　D、不良貸款撥備覆蓋率

　　E、貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D, E

　　92、 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征( )。