2011年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前押密試卷 1

一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每題0．5分)
以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
1．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，（　　）更加符合現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理念。
A．風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性
B．風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性
C．風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果(如投資的收益率)對(duì)期望的偏離
D．風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的變化
2．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷了四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)展階段，按時(shí)間先后排列是( )。
A．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
3．在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括( )。
A．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
C．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D．內(nèi)部管理模式
4．( )負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系，
A．監(jiān)事會(huì) B．高級(jí)管理層
C．股東大會(huì)D．董事會(huì)
5．( )不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。
A．抵押 B．質(zhì)押 C．保證 1)．信用證
6．有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是( )。
A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B．連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高 D．風(fēng)險(xiǎn)豁控難度較小
7．下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說法，不正確的是( )
A．治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督
B．公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇
C．如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償
D．治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富
和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作
8．下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是( )。
A．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑
B．戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等
C．戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑
D．各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的
9．在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。
A．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
B．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
C．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
D．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
10．內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性
B．會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性
C．內(nèi)部控制的健全性和有效性
D．適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求
11．如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5％，那么該貸款組合中有10筆貸款，違約的概率是( )。
A．0．01 B．0．012 C．0．018 D．0．03
12．( )是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。
A．信用風(fēng)險(xiǎn) B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn) D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
13．Credit Monitor模型對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是( )。
A．保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 B．默頓期權(quán)定價(jià)理論
C．經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 D．資產(chǎn)組合理論
14．抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指( )。
A．證券本金償還的時(shí)期
B．特設(shè)中介機(jī)構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的發(fā)行證券、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn)
C．特設(shè)中介機(jī)構(gòu)購(gòu)買初始抵押資產(chǎn)的時(shí)期
D．不斷購(gòu)買抵押資本然后再以抵押資產(chǎn)為標(biāo)的來發(fā)行證券的過程
15．定量驗(yàn)證方法中的返回測(cè)試與基準(zhǔn)測(cè)試的主要區(qū)別在于( )。
A．所使用的數(shù)據(jù)源不同 B．所使用的測(cè)試方法不同
C．適用范圍不同 D．使用成本不同
16．在對(duì)評(píng)級(jí)模型進(jìn)行區(qū)分能力測(cè)試過程中，不使用的方法是( )。
A．ROC曲線 B．AUC曲線
C．CAP曲線 D．二項(xiàng)式檢驗(yàn)
17．銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)控制->風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別->風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)->風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
B．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別->風(fēng)險(xiǎn)控制->風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)->風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別->風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量->風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)->風(fēng)險(xiǎn)控制
D．風(fēng)險(xiǎn)控制->風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別->風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量->風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
18．現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取( )的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格／價(jià)值的變化。
A．每月參照市場(chǎng)定價(jià) B．每日參照市場(chǎng)定價(jià)
C．每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià) D．每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)
19．《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低( )要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。
A．監(jiān)管資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化 B．經(jīng)濟(jì)資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化
C．會(huì)計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析 D．注冊(cè)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析
20．商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是( )。
A．失誤樹分析方法 B．資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
C．制作風(fēng)險(xiǎn)清單 D．情景分析法
21．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告能滿足不同層級(jí)和不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求，因此，具有以下作用( )。
A．監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
B．報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定量／定性評(píng)估結(jié)果
C．提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量
D．間接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究／開發(fā)能力
22．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分( )分析操作，因?yàn)檫@兩類操作在前臺(tái)系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)被混淆。
A．系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”
B．系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“虛假的”
C．系統(tǒng)“假設(shè)的”和交易人員“真實(shí)的”
D．系統(tǒng)“虛假的”和交易人員“真實(shí)的”
23．有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯(cuò)誤的是( )。
A．存在投資關(guān)系，在投資或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體
B．無論是否存在投資關(guān)系，通過自然人或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人、 和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體
C．存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體
D．以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格
24．不良貸款撥備覆蓋率是指( )之間的比率。
A．資本金與不良貸款余額 B．準(zhǔn)備金與全部貸款余額
C．準(zhǔn)備金與不良貸款余額 D．資本金與全部貸款余額
25．下面有關(guān)違約概率的說法，錯(cuò)誤的是( )。
A．違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性
B．《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者
C．計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期
D．在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好
26．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系( )。
A．完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法
B．是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度
C．主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評(píng)估，評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型企業(yè)為主
D．是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的唯一必備條件
27．參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施可以采取( )。
A．從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式
B．從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式
C．從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式
D．從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式
28．下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，不正確的是( )。
A．集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行
B．集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)／技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理核心要素
C．分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門自身需包含完善的風(fēng)險(xiǎn)管理功能
D．分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息
29．下列關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是( )。
A．董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程
B．高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任
C．風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施
D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作
30．小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬(wàn)元、4萬(wàn)元、4萬(wàn)元。一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30％、25％、l5％，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。
A．25．0％ B．20．0％ C．21．0％ D．22．0％

31．按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0，某l年期的零息國(guó)債的收益率為10％，l年期的信用等級(jí)為8的零息債券的收益率為l5％，則該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A．0．04 B．0．05 C．0．95 D．0．96
32．以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是( )。
A．相關(guān)系數(shù)具有線性不變性 B．相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系
C．相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān) D．以上都正確
33．交易賬戶中的項(xiàng)目通常按( )價(jià)格計(jì)價(jià)。
A．市場(chǎng) B．歷史成本 C．模型 D．折現(xiàn)
34．衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的( )。
A．根本原因 B．主要原因 C．最終原因 D．直接原因
35．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須最少有( )個(gè)不違約的評(píng)級(jí)級(jí)別，有( )個(gè)違約評(píng)級(jí)級(jí)別。
A．7，1 B．6，1 C．5，1 D．6，2
36．根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于( )。
A．次級(jí)類貸款 B．損失類貸款
C．關(guān)注類貸款 D．可疑類貸款
37．某公司2006年稅前凈利潤(rùn)為8 000萬(wàn)元人民幣，利息費(fèi)用為4 000萬(wàn)元人民幣。則該公司的利息保障倍數(shù)為( )。
A．1 B．2 C．3 D．4
38．若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)l年期違約概率分別為0．02％和0．04％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為( )。
A．0．02％，0．04％ B．0．03％，0．03％
C．0．02％，0．03％D．0．03％，0．04％
39．某1年期零息債券的年收益率為l6．7％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零。若l年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A．O．O5 B．0．10 C．0．15 D．0．20
40．某企業(yè)2006年銷售收入lo億元人民幣，銷售凈利率為14％，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為( )。
A．3．00％ B．3．11％ C．3．33％ D．3．58％
41．按照Ahman的z計(jì)分模型，下列z值中，應(yīng)當(dāng)被歸人高違約風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的是( )。
A．2．52 8．2．51 C．1．91 D．1．75
42．利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值。當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)( )。
A．上升 B．下降 C．不變 D．不確定
43．商業(yè)銀行的（　　）承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
A．高級(jí)管理層 B．股東大會(huì)
C．監(jiān)事會(huì) D．董事會(huì)
44．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定( )向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門 B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C．內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu) D．夕f、部審計(jì)機(jī)構(gòu)
45．目前，在國(guó)際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效考核指標(biāo)，RAROC的計(jì)算公式為( )。
A．RAROC=(收入一預(yù)期損失一其他各項(xiàng)費(fèi)用)／N管資本
B．RAROC=(收益一非預(yù)期損失一其他各項(xiàng)費(fèi)用)／監(jiān)管資本
C．RAROC=(收益一預(yù)期損失一其他各項(xiàng)費(fèi)用)／經(jīng)濟(jì)資本
D．RAROC=(收益一非預(yù)期損失一其他各項(xiàng)費(fèi)用)／經(jīng)濟(jì)資本
46．國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法(RAPM)中除了RA—RCC指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo)RAROA是指( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率 B．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率
C．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率 D．風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率
47．商業(yè)銀行不能通過( )的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。
A．查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)
B．查詢稅務(wù)部門個(gè)人客戶信用記錄
C．從其他銀行購(gòu)買客戶借款記錄
D．查詢海關(guān)部門個(gè)人客戶信用記錄
48．假設(shè)借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率為0．05％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為( )。
A．0．05％ B．0．04％ C．0．03％D．0．02％
49．在客戶信用評(píng)級(jí)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景·因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。
A．5Cs系統(tǒng) B．5Ps系統(tǒng)
C．CAMEL分析系統(tǒng)D．5Rs系統(tǒng)
50．死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．17％、0．60％、0．60％，則3年的累計(jì)死亡率為（　　）。
A．0．17％ B．0．77％ C．1．36％D．2．32％
51．久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)久期和( )乘積的差額。
A．收益率 B．資產(chǎn)負(fù)債率
C．現(xiàn)金率 D．市場(chǎng)利率
52．收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制出來的利率曲線，這些具有代表性的品種稱為( )，因此具有可操作性。
A．指標(biāo)債券 B．指標(biāo)利率
C．指標(biāo)匯率 D．指標(biāo)股票
53．銀行如果是初次使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，使用( )年的歷史數(shù)據(jù)也是可以的。
A．1 B．半 C．3 D．2
54．( )是指銀行把相關(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給具備較高技能和規(guī)模的第三方來進(jìn)行管理和經(jīng)營(yíng)。
A．系統(tǒng)開發(fā) B．產(chǎn)品代銷
C．業(yè)務(wù)外包 D．委托代理
55．可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是( )。
A．總收益互換 B．信用違約互換
C．信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D．信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)
56．從絕對(duì)差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指( )。
A．相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額
B．兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差
C．相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率
D．兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值
57．按照國(guó)際慣例，下列關(guān)于信用評(píng)定方法的說法，正確的是( )。
A．對(duì)企業(yè)采用評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)分方法
B．對(duì)企業(yè)采用評(píng)分方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)級(jí)方法
C．對(duì)企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評(píng)級(jí)方法
D．對(duì)企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評(píng)分方法
58．根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型LossCalC的技術(shù)文件中所披露的信息， ( )對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)度最高。
A．清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素 B．宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素
C．行業(yè)性因素 D．企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素
59．采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1．04億元，回收成本為0．84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1．2億元，則違約損失率為( )。
A．13．33％ B．16．67％ C．30．00％D．83．33％
60．X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0．08。X的標(biāo)準(zhǔn)差為0．90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0．70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。
A．0．630 B．0．072 C．0．127 D．0．056

61．假設(shè)當(dāng)前市場(chǎng)收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選( )。
A．買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品 8。買人期限較短的金融產(chǎn)品
C．賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品 D．賣出期限較短的金融產(chǎn)品
62．如果人民幣基礎(chǔ)利率低于美元基準(zhǔn)利率4個(gè)百分點(diǎn)，則根據(jù)利率評(píng)價(jià)理論，遠(yuǎn)期人民幣兌美元應(yīng)更加傾向于( )。
A．升值 B．保持不變 C．貶值 D．隨機(jī)變化
63．按照巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，銀行要在合適的時(shí)候建立一個(gè)在一定時(shí)點(diǎn)上的本外幣之間現(xiàn)金流允許發(fā)生錯(cuò)配的( )限額，并依據(jù)實(shí)際情況對(duì)這個(gè)限額進(jìn)行調(diào)整。不僅要對(duì)總體外幣設(shè)置限額，還要分別對(duì)每種外幣都設(shè)置一個(gè)限額。
A．最小 B．最大 C．中等D．以上都不對(duì)
64．商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變化是( )。
A．容易預(yù)測(cè)的 B．可以預(yù)測(cè)的，但很難精確預(yù)測(cè)
C．不可能預(yù)測(cè)的 D．以上都不對(duì)
65．在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于( )。
A．預(yù)期損失分配法 B．損失變化分配法
C．矩陣分解法 D．非預(yù)期損失分配法
66．用來表示信貸合同約定到期日企業(yè)能否足額償還本金及利息的變量是( )。
A．資金的信用風(fēng)險(xiǎn) B．信貸資金的風(fēng)險(xiǎn)度
C．信貸資金的回收率 D．信貸資金安全程度
67．假設(shè)X、Y兩個(gè)變量分別表示不同類型借款人的違約損失。其相關(guān)系數(shù)為0．3，若同時(shí)對(duì)X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y。則X1和Y1的相關(guān)系數(shù)為（　　）。
A．0．3 B．0．6 C．0．09 D．0．15
68．下列關(guān)于非線性相關(guān)的計(jì)量系數(shù)的說法，不正確的是( )。
A．秩相關(guān)系數(shù)采用兩個(gè)變量的秩而不是變量本身來計(jì)量相關(guān)性
B．坎德爾系數(shù)通過兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)性
C．秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度
D．秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布
69．下列關(guān)于CreditMetriCs模型的說法，不正確的是( )。
A．CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級(jí)變化分析
B．CreditMetriCs模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型
C．CreditMetriCs模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)
D．CreditMetriCs模型使用了信用工具邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的概念
70．根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，e=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。
A 0.09 B．0．08 C．0．07 D．0．06
71．商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B．風(fēng)險(xiǎn)分散
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
72．隨機(jī)變量x服從均勻分布(-3，5)則隨機(jī)變量X的均值和方差分別是( )。
A．1和5．33 B．2和1．33
C．1和1．33 D．2和5．33
73．根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中資本收益率的計(jì)算公式為( )。
A．資本收益率=稅后凈利潤(rùn)／期末資產(chǎn)總額
B．資本收益率=稅后凈利潤(rùn)／平均資產(chǎn)總額
C．資本收益率=稅后凈利潤(rùn)／期末所有者權(quán)益
D．資本收益率=息稅前利潤(rùn)／平均凈資產(chǎn)
74．依據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》(銀發(fā)[2001]416號(hào))，貸款五級(jí)分類依次為( )。
A．正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類
B．正常類、次級(jí)類、關(guān)注類、可疑類、損失類
C．正常類、次級(jí)類、可疑類、關(guān)注類、損失類
D．正常類、關(guān)注類、可疑類、次級(jí)類、損失類
75．與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及( )。
A．分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問題 B．匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題
C．分析企業(yè)償債能力的問題 D．分析企業(yè)還款能力的問題
76．在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)，下列說法正確的是( )。
A．合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求
B．母公司和子公司的債權(quán)人對(duì)企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對(duì)獨(dú)立的法律主體，而不是針對(duì)經(jīng)濟(jì)主體
C．合并報(bào)表能為預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù)
D．合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù)
77．下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是( )。
A．提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法
B．明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源
C．外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法
D．構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱
78．在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括( )。
A．過分依賴于外部評(píng)級(jí)
B．沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性
C．對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性
D．與l988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性
79．下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說法，不正確的是( )。
A．可以分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種
B．初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值
C．高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限
D．商業(yè)銀行可以選擇初級(jí)法評(píng)估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值
80．CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序。然后以客戶累計(jì)百分比為橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨機(jī)評(píng)級(jí)模型三條曲線。
A．違約客戶累計(jì)百分比 B．違約客戶數(shù)量
C．未違約客戶累計(jì)百分比 D．未違約客戶數(shù)量
81．在計(jì)算總敞El頭寸中，( )是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)算方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)編寫的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》也采用這種算法。
A．累計(jì)總敞口頭寸法 B．短邊法
C．凈總敞口頭寸法 D．按照模型估算法
82．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因?yàn)闊o力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成( )的可能。
A．損失 B．破產(chǎn)
C．損失或破產(chǎn) D．經(jīng)營(yíng)中斷
83．在銀行的公司治理中，應(yīng)將存款人利益與一些因素結(jié)合在一起考慮，這些因素中有幾項(xiàng)尤其重要，但是以下( )因素除外。
A．存款保險(xiǎn) B．適當(dāng)?shù)睦�率底線
C．防范“道德風(fēng)險(xiǎn)” D．鼓勵(lì)金融創(chuàng)新
84．《巴塞爾新資本協(xié)議》為了強(qiáng)調(diào)披露政策的嚴(yán)格性和及時(shí)性，提出了四點(diǎn)基本原則，以下不屬于四點(diǎn)基本原則的是( )。
A．由董事會(huì)批準(zhǔn)
B．應(yīng)該包括如何決定披露內(nèi)容的方法
C．對(duì)披露過程需要實(shí)施外部監(jiān)管
D．應(yīng)由專門程序評(píng)估披露的適當(dāng)性，包括披露是否有效和披露是否及時(shí)
85．目前，在銀行零售風(fēng)險(xiǎn)管理中廣泛應(yīng)用且具有量化、精確、快速、客觀和動(dòng)態(tài)特點(diǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)方法是( )。
A．信用評(píng)分法 B．統(tǒng)計(jì)模型法
C．部分基于專家判斷法 D．專家判斷法
86．用于預(yù)警客戶發(fā)生違約后，及時(shí)足額歸還貸款的可能性的行為評(píng)分模型是( )。
A．賬戶管理評(píng)分模型 B．追討評(píng)分模型
C．響應(yīng)評(píng)分模型 D．核銷評(píng)分模型
87．種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。
A．CreditMetriCs模型 B．Credit Portfolio View模型
C．Credit Risk十模型D．Credit Monitor模型
88．客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是( )。
A．金融損失和財(cái)務(wù)損失 B．正常損失和非正常損失
C．實(shí)際損失和理論損失 D．經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失
89．某公司2006年銷售收入為l億元，銷售成本為8 000萬(wàn)元，2006年期初存貨為450萬(wàn)元，2006年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。
A．19．8 B．18．0 C．16．0 D．22．5
90．在對(duì)美國(guó)公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Ah—man的z計(jì)分模型選擇了五個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的五個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是( )。
A．息稅前利潤(rùn)／總資產(chǎn) B．銷售額／總資產(chǎn)
C．留存收益／總資產(chǎn) D．股票市場(chǎng)價(jià)值／債務(wù)賬面價(jià)值

21．在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8類產(chǎn)品線，下列選項(xiàng)中屬于這8類產(chǎn)品線的有（　　）。
A．公司金融 B．零售銀行業(yè)務(wù)
C．商業(yè)銀行業(yè)務(wù) D．資產(chǎn)管理
E．風(fēng)險(xiǎn)管理
22．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，通常包括( )。
A．需要國(guó)外先進(jìn)做法，長(zhǎng)時(shí)間里資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)
B．使用本幣資源并通過外匯市場(chǎng)將其轉(zhuǎn)化為外幣
C．管理者可根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排
D．制定各幣種的流動(dòng)性管理策略 ．
E．以上說法均不正確
23．新發(fā)生不良貸款的外部原因包括( )。
A．違反貸款授權(quán)授信規(guī)定 B．企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉
C．企業(yè)逃避銀行債務(wù) D．企業(yè)違法違規(guī)
E．地方政府行政干預(yù)
24．下列哪項(xiàng)屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍( )。
A．借款人的個(gè)人品德 B．企業(yè)的資本金
C．借款人未來現(xiàn)金流量的變動(dòng)趨勢(shì) D．借款人提供的抵押品價(jià)值
E．借款的利率水平
25．匯率風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)產(chǎn)生的原因不同大致可以分為( )。
A．外匯交易風(fēng)險(xiǎn) B．股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C．外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn) D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
E．利率風(fēng)險(xiǎn)
26．金融期貨合約主要有( )。
A．利率期貨 B．大豆期貨
C．房地產(chǎn)期貨 D．貨幣期貨
E．股票指數(shù)期貨
27．下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的論述正確的是( )。
A．商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會(huì)的，由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)
B．商業(yè)銀行資本充足率信息披露時(shí)間為每個(gè)會(huì)計(jì)年度的后三個(gè)月內(nèi)
C．因特殊原因不能按時(shí)披露的，應(yīng)至少提前15個(gè)工作日向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延遲
D．商業(yè)銀行應(yīng)在主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公布本辦法要求披露的信息內(nèi)容，并確保股東及相關(guān)利益人能及時(shí)獲得
E．以上說法均不正確
28．外部審計(jì)是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)深化進(jìn)程中逐步壯大的社會(huì)監(jiān)督力量，它有以下幾個(gè)基本特點(diǎn)( )。
A．公開性 B．專業(yè)性 C．公正性
D．獨(dú)立性 E．聯(lián)合性
29．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時(shí)，債務(wù)人可被視為違約( )。
A．某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還
B．某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)
C．某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款
D．某借款企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款
E．銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少
30．銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包括( )。
A．本期貸款余額等基本情況 B．地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況
C．不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 D．新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
E．新發(fā)放不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例
31．商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在( )。
A．人員因素 B．外部事件
C．內(nèi)部流程 D．系統(tǒng)缺陷
E．社會(huì)事件
32．以下( )屬于資金交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)。
A．交易協(xié)議審查不嚴(yán) B．因系統(tǒng)中斷不能及時(shí)將資金清算到位
C．交易結(jié)算不及時(shí)D．委托方偽造收付款憑證騙取資金
E．交易員虛假交易和未報(bào)告的交易
33．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從( )人手。
A．戰(zhàn)略層面 B．宏觀層面
C．系統(tǒng)層面 D．微觀層面
E．管理層面
34．銀行監(jiān)管的必要性原理可概括為( )。
A．公共性質(zhì)論 B．利益沖突論
C．債權(quán)保護(hù)論 D．銀行風(fēng)險(xiǎn)論
E．資產(chǎn)管理論
35．《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)／評(píng)分的驗(yàn)證提出了許多要求，包括( )。
A．商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證
B．商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系、過程和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估的準(zhǔn)確性和一致性
C．商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級(jí)的實(shí)際違約率和預(yù)期違約率
D．商業(yè)銀行必須在實(shí)際違約概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值
E．商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗(yàn)工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較
36．組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注( )。
A．銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)
B．銀行客戶是否過度集中于某個(gè)行業(yè)
C．銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì) ，
D．銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善
E．宏觀經(jīng)濟(jì)因素
37．以下( )屬于庫(kù)房管理的規(guī)定。
A．“雙人管庫(kù)，同時(shí)進(jìn)出” B．“庫(kù)鑰分管，平等交接”
C．嚴(yán)禁空庫(kù) D．嚴(yán)禁白條抵庫(kù)
E．柜員現(xiàn)金箱實(shí)行限額管理
38．柜員風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括( )。
A．工作強(qiáng)度大，收入低 B．信貸操作不規(guī)范
C．規(guī)章制度存在漏洞 D．未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度
E．柜員安全意識(shí)不強(qiáng)，缺乏自我保護(hù)意識(shí)
39．以下( )屬于現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
A．未能識(shí)別收取假幣 B．為審核客戶身份辦理存取款業(yè)務(wù)
C．離崗后錢箱未加鎖 D．未及時(shí)取消柜員的業(yè)務(wù)權(quán)限
E．使用內(nèi)部憑證辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)
40．以下( )屬于內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)。
A．文件缺陷 B．會(huì)計(jì)錯(cuò)誤
C．錯(cuò)誤報(bào)告 D．銀行員工知識(shí)缺乏
E．支付錯(cuò)誤

三、判斷題(共15題，每題1分)
請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用√表示，錯(cuò)誤的用X表示。
1．商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失，采用資本金來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失，通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失。 ( )
2．交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，可能造成交易成本上升，但不會(huì)導(dǎo)致銀行信用風(fēng)險(xiǎn)。
3．隨機(jī)變量的方差可以描述隨機(jī)變量偏離其期望值的程度，而標(biāo)準(zhǔn)差是對(duì)隨機(jī)變量不確定程度進(jìn)行刻畫的一種常用指標(biāo)。 ( )
4．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進(jìn)、發(fā)展的指路燈，指引商業(yè)銀行的前進(jìn)方向以及如何到達(dá)目的地。
5．銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營(yíng)過程中的風(fēng)險(xiǎn) （　　）
6．實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。 （　　）
7．風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。 （　　）
8．貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。 （　　）
9．在《巴塞爾新資本協(xié)議》計(jì)量公式下，將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配。 ( )
10．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)反映出來。 （　　）
11．違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。 （　　）
12．分析企業(yè)的盈利能力時(shí)，單純地計(jì)算比率指標(biāo)是不全面的，還必須從其他角度對(duì)利潤(rùn)加以綜合考慮。 （　　）
13．在動(dòng)產(chǎn)抵押時(shí)，出質(zhì)人和質(zhì)權(quán)人之問口頭訂立的質(zhì)押合同同樣有效。 （　　）
14．流動(dòng)性比率反映企業(yè)的盈利狀況，包括銷售利潤(rùn)率、資產(chǎn)凈利潤(rùn)率、資本收益率、凈資產(chǎn)收益率、每股股利、股票市盈率等。 ( )
15．借款企業(yè)現(xiàn)金流量的內(nèi)容可分為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量和融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量這三個(gè)部分。 ( )

答案
一、單項(xiàng)選擇題
1．C 2．D 3．D 4．D 5．D 6．D 7．A 8．D
9．A 10．D 11．C 12．A 13．B 14．B 15．A 16．D
17．C 18．B 19．A 20．C 21．C 22．A 、23．B 24．C
25．D 26．B 27．D 28．C 29．C 30．D 31．A 32．D
33．A 34．B 35．A 36．D 37．C 38．D 39．B 40．C
41．D 42．B 43．D 44．B 45．C 46．C 47．C 48．A
49．B 50．C 51．B 52．A 53．C 54．C 55．C 56．A
57．A 58．A 59．D 60．C 61．B 62．A 63．B 64．B
65．A 66．D 67．A 68．D 69．C 70．A 71．B 72．A
73．D 74．A 75．B 76．B 77．C 78．D 79．D 80．A
81．B 82．C 83．B 84．C 85．A 86．B 87．B 88．D
89．D 90．C
二、多項(xiàng)選擇題
1．AD 2．ABCE 3．ABD 4．BC 5．BC 6．ABCDE
7．ABDE 8．BCDE 9．BCD 10．ABCD 11．ABC 12．BCD
13．CDE 14．ABDE 15．ABCD 16．ACD 17．CD 18．ABCE
19．ABCD 20．ACDE 21．ABCD 22．BC 23．BCDE 24．ABCDE
25．AC 26．ADE 27．ACD 28．BCD 29．BCDE 30．ABCDE
31．ABCD 32．ABCE 33．ABD 34．ABCD 35．ABCE 36．ABCDE
37．ABCD 38．ACDE 39．ABCD 40．ABCE
三、判斷題
1．√ 2．× 3．√ 4．√ 5．× 6．√ 7．×8．√
9．√ 10．× 11．× 12．√ 13．× 14．× 15．√