2011年銀行從業資格考試備考指導-風險管理

1、 個人客戶的基本信息分析

　　個人信貸業務特點表現為單筆業務資金規模小但業務復雜而且數量巨大�？梢园凑詹煌�的標準進行分類。

　　（1） 老客戶與新客戶

　�。�2） 信貸產品種類

　�。�3） 客戶年齡

　　（4） 客戶的信用評分

　�。�5） 其他可用于個人客戶分類的變量

　　個人客戶信用風險主要表現為自身作為債務人在信貸業務中的違約，或在表外業務中自行違約或作為保證人為其他債務人/交易方提供擔保過程中的違約。本書所述的個人客戶信用風險特指個人作為債務人在信貸業務中的違約風險。

　　商業銀行在對個人客戶的信用風險進行識別和分析時，同樣需要個人客戶提供各種能夠證明個人年齡、職業、收入、財產、信用記錄、教育背景等的相關資料。同時，從多種渠道調查、識別個人客戶潛在的信用風險。

　�、俳杩钊说馁Y信情況調查

　　利用內外部征信系統調查了解借款人的資信狀況。

　　重點調查可能影響第一還款來源的因素。

　�、诮杩钊说馁Y產與負債情況調查

　�、圪J款用途及還款來源的調查

　�、軐�擔保方式的調查

　　大部分中資銀行要求客戶經理填寫“貸前調查報告”或“貸前調查表”，呈送個人貸款的審核/審批部門。而國際先進銀行已經廣泛使用自動受理/處理系統，直接將客戶的相關信息輸入個人信用評分系統。

　　2、 個人信貸產品分類及風險分析

　　個人信貸產品可以基本劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環零售貸款三大類。

　　（1）個人住宅抵押貸款的風險分析

　　①經銷商風險

　　②“假按揭”風險：“假按揭”的主要特征是，開發商利用積壓房產套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。

　　③由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險。

　　④借款人的經濟財務狀況變動風險。

　　（2）個人零售貸款的風險分析

　�、俳杩钊说恼鎸嵤杖霠顩r難以掌握

　�、诮杩钊说膬攤�能力有可能不穩定

　�、圪J款購買的商品質量有問題或價格下跌導致消費者不愿履約

　�、艿盅簷嘁鎸崿F困難

　　還應當要求學校、家長或有擔保能力的第三方參與對助學、留學貸款的擔保;對用于購買商品（如汽車）的貸款，商業銀行應對經銷商的信譽、實力、資格進行分析考察。由于個人貸款的抵押權實現困難，因此應當高度重視第一還款來源。

　　（3）循環零售貸款

　�、儋J款是循環的、無抵押的、未承諾的。

　�、谧咏M合內對個人最高授信額度不超過10萬歐元（或等值貨幣）。

　�、凵虡I銀行必須保證對循環零售貸款采用的風險權重函數，僅用于相對于平均損失率而言損失率波動性低的零售貸款組合，特別是那些違約概率低的貸款組合。

　�、鼙仨毐Ａ糇咏M合的損失率數據，以便分析損失率波動情況。

　　⑤循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致。