銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題及答案 [上]

一、單項(xiàng)選擇(每題0.5分)

1.商業(yè)銀行盈利的根本手段是：【　D　】。

A.存貸利差

B.證券投資

C.支付、結(jié)算收費(fèi)

D.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

2.華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命是指：【　A　】。

A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

B.期權(quán)定價(jià)模型

C.投資組合理論

D.敏感性分析方法

3.根據(jù)投資組合理論，能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的兩個(gè)資產(chǎn)至少應(yīng)當(dāng)滿足：【　B　】。

A.相關(guān)系數(shù)等于1

B.相關(guān)系數(shù)小于1

C.相關(guān)系數(shù)等于0

D.相關(guān)系數(shù)小于0

4.投資者把他的財(cái)富的30%投資于一項(xiàng)預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國(guó)庫(kù)券，他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為：【　B　】。

A.0.114

B.0.087

C.0.295

D.0.087

5.上題中投資者的標(biāo)準(zhǔn)差為：【　B　】。

A.0.12

B.0.06

C.0.12

D.0.12

6.如果離散的年復(fù)利率是10%， 那么經(jīng)過(guò)五年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為：【　B　】。

A.150

B.161

C.173

D.190

7.如果一個(gè)債券當(dāng)前的價(jià)格函數(shù)為1000*exp(-r)-200, 其中r為當(dāng)前市場(chǎng)利率，那么在r=10.1%的時(shí)候的債券價(jià)格為多少?在r=10%處進(jìn)行一階近似。【　C　】。

A.701

B.705

C.704

D.720

8.第一筆1000萬(wàn)貸款，3年后收回1500萬(wàn)，第二筆2000萬(wàn)貸款，5年后收回3600萬(wàn)，那么哪筆貸款的年利率高?【　A　】。

A.第一筆

B.第二筆

C.相等

D.無(wú)法確定

9.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的論述，不正確的是：【　C　】

A.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)到目的

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)制度建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中

C.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來(lái)完成

D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正

10.我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題不包括：【　D　】。

A.商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離還有待完善

B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成

C.內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評(píng)價(jià)的有效性和及時(shí)性還有待提高

D.內(nèi)部控制過(guò)于嚴(yán)格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴(kuò)大
11.將復(fù)雜的因素分解成多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的因素，這樣的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是：【　C　】。

A.情景分析方法

B.失誤樹(shù)分析方法

C.分解分析方法

D.情景分析法

12.風(fēng)險(xiǎn)信息的特性是：【　A　】。

A.準(zhǔn)確性、及時(shí)性

B.精簡(jiǎn)性

C.充分性、完善性

D.全面性

13.以下關(guān)于財(cái)務(wù)狀況分析的論述，正確的是：【　C　】。

A.在效率比率的各項(xiàng)指標(biāo)中，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，那么盈利能力和償債能力就越好

B.利息保障倍數(shù)能力精確衡量企業(yè)的償債能力

C.不應(yīng)當(dāng)孤立的定量分析各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率，還應(yīng)當(dāng)定型的將財(cái)務(wù)比率同公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況相結(jié)合，才能得出關(guān)于客戶財(cái)務(wù)狀況的正確結(jié)論

D.財(cái)務(wù)比率能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況

14.根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行《擔(dān)保法》規(guī)定，訂立抵押合同時(shí)，抵押權(quán)人和抵押人是否可以在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時(shí)，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有?【　B　】。

A.可以

B.不可以

C.視情況而定

D.以上都不正確

15. 對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)滿足：【　C　】。

A.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期

B.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期

C.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致

D.以上都不對(duì)

16.對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于：【　A　】。

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

C.A和B都是

D.A和B都不是

17.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取什么方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)?【　A　】。

A.基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的內(nèi)部模型

B.基于外部評(píng)級(jí)的模型

C.VaR方法

D.嚴(yán)格遵照監(jiān)管當(dāng)局的要求

18.以下哪一項(xiàng)不是CreditMonitor模型中影響債權(quán)價(jià)值的因素?【　D　】

A. 負(fù)債數(shù)額

B. 企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值

C. 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)性

D. 負(fù)債價(jià)值的波動(dòng)性

19.按照國(guó)際慣例，對(duì)企業(yè)信用評(píng)定采用的方法是：【　A　】。

A.信用評(píng)級(jí)辦法

B.信用評(píng)分辦法

C.信用評(píng)級(jí)和評(píng)分相結(jié)合

D.以上都不對(duì)

20.信用局評(píng)分的信息主要依賴于：【　B　】。

A.商業(yè)銀行內(nèi)部信息

B.商業(yè)銀行外部信息

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的信息

D.以上都不對(duì)
21.計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為：【　A　】。

A.違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值

B.違約時(shí)債務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值

C.以上任何一種都可以

D.以上都不對(duì)

22.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的商業(yè)銀行對(duì)每筆債項(xiàng)的違約損失率必須：【　A　】。

A.由商業(yè)銀行自己評(píng)估

B.由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定

C.由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供

D.以上都不是

23.衡量線性相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量是：【　C　】。

A.均值

B.方差

C.相關(guān)系數(shù)

D.以上都不是

24.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)：【　A　】。

A.VaR模型

B.信用評(píng)分模型

C.線性回歸模型

D.以上都不是

25.Credit Risk+模型認(rèn)為貸款組合服從的分布是：【　C　】。

A.均勻分布

B.二項(xiàng)分布

C.泊松分布

D.正態(tài)分布

26.壓力測(cè)試是為了衡量：【　B　】。

A.正常風(fēng)險(xiǎn)

B.極端情況的風(fēng)險(xiǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D.違約概率

27.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：【　A　】

A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評(píng)級(jí)結(jié)果

B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評(píng)級(jí)

C.A和B相結(jié)合

D.以上都不是

28.以下哪一項(xiàng)不屬于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的三大類指標(biāo)：【　D　】