銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理測(cè)試題及答案(4)

商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是（ ）。

A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散

D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施（ ）。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是（ ）。

A、銀行現(xiàn)金流

B、銀行資本金

C、銀行負(fù)債

D、銀行準(zhǔn)備金

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是（ ）。

A、10%

B、10．5%

C、13%

D、9．5%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于（ ）業(yè)務(wù)。

A、信用擔(dān)保

B、貸款

C、衍生品交易

D、同業(yè)交易

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括（ ）。

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D、內(nèi)部管理模式

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是（ ）。

A、真實(shí)票據(jù)論

B、轉(zhuǎn)換能力理論

C、存款理論

D、預(yù)期收入理論

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是（ ）。

A、銀行券理論

B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

C、購(gòu)買理論

D、銷售理論

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是（ ）。

A、轉(zhuǎn)換能力理論

B、預(yù)期收入理論

C、超貨幣供給理論

D、銷售理論

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

（ ）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

（ ）是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

（ ）不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。

A、利率風(fēng)險(xiǎn)

B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

（ ）是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

（ ）是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

（ ）是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

（ ）是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

（ ）是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

（ ）是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易，來對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于（ ）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于（ ）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于（ ）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

（ ）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

A、會(huì)計(jì)資本

B、監(jiān)管資本

C、經(jīng)濟(jì)資本

D、實(shí)收資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自（ ）。

A、負(fù)債業(yè)務(wù)

B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)

C、中間業(yè)務(wù)

D、表外業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（ ）和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、法律風(fēng)險(xiǎn)

D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

巴塞爾委員會(huì)對(duì)《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于（ ）后的資本協(xié)議征求意見稿。

A、1998年5月

B、1999年6月

C、2001 年1月

D、2003年4月

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

（ ）不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。

A、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

D、全程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

（ ）經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、違約風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

（ ）并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C、風(fēng)險(xiǎn)分散

D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

（ ）不屬于事前風(fēng)險(xiǎn)控制手段。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D、風(fēng)險(xiǎn)分散

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是（ ）。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場(chǎng)信心

D、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的（ ）來覆蓋。

A、監(jiān)管資本

B、會(huì)計(jì)資本

C、 核心資本

D、經(jīng)濟(jì)資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

在一般情況下，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，可采取（ ）等方法。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：C