銀行從業(yè)資格考試風險管理測試題及答案(3)

單選題

歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于（ ）。

A、法律風險

B、政策風險

C、操作風險

D、策略風險

標準答案：Cen.PPkao.CoM

商業(yè)銀行的信貸業(yè)務是全面的，而非集中于同一業(yè)務，其原因是（ ）。

A、全面的信貸業(yè)務可以轉移系統(tǒng)性風險

B、全面的信貸業(yè)務可以分散非系統(tǒng)性風險

C、全面的信貸業(yè)務可以獲得規(guī)模效應

D、全面的信貸業(yè)務可以降低成本

標準答案：B

在一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴重損失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是（ ）。

A、此商業(yè)銀行的資本金

B、此商業(yè)銀行的負債部分

C、此商業(yè)銀行的收入

D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流

標準答案：A

已知一種債券的現(xiàn)價是100元，久期是4．5年，當市場連續(xù)復合年利率上升50個基點后，上述債券的新價格為（ ）。

A、87．5

B、95．5

C、97．75

D、102．25

標準答案：C

以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內容的是（ ）。

A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準

B、強調商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束

C、提出市場風險的資本要求

D、提出合格監(jiān)管資本的范圍

標準答案：B

同時投擲兩枚相同硬幣的基本事件有（ ）種。

A、1

B、2

C、3

D、4

標準答案：C

一家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產市場而獲得超額的當期收益，下列判斷正確的是（ ）。

A、當期的高股本收益可以反映銀行經營的穩(wěn)定性

B、當期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔的風險

C、評估此銀行的經營業(yè)績應當采用經風險調整的業(yè)績評估方法RAPM

D、銀行的風險偏好可使其在長期獲得較高的收益

標準答案：C

一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是（ ）。

A、1000

B、10%

C、9．9%

D、10

標準答案：A

以下對風險的理解不正確的是（ ）。

A、是未來結果的變化

B、是損失的可能性

C、是未來結果對期望的偏離

D、是未來將要獲得的損失

標準答案：D

巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于（ ）。

A、32%

B、16%

C、8%

D、4%

標準答案：C

一家商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風險屬于（ ）。

A、市場風險

B、操作風險

C、聲譽風險

D、信用風險

標準答案：D

A股票的預期收益率為10%，標準差為20%；B股票的預期收益率為5%，標準差為10%。為得到最小的風險，AB的投資比率應為（ ）。

A、0．8

B、0．6

C、0．4

D、0．2

標準答案：C

在以下商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，最消極的風險管理策略是（ ）。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險轉移

D、風險規(guī)避

標準答案：D

以下對正態(tài)分布的描述正確的是（ ）。

A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

B、整個正態(tài)曲線下的面積為1

C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

D、正態(tài)曲線是遞增的

標準答案：B

在利率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是（ ）。

A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確

B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用

C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關

D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小

標準答案：B

　一家商業(yè)銀行在交易過程中，結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，以下敘述錯誤的是：（ ）。

A、這屬于結算風險的一種

B、這是操作風險的表現(xiàn)

C、這會造成交易成本上升

D、可能引發(fā)信用風險

標準答案：B

金融投資普遍以（ ）作為分析計量指標的主流分析框架。

A、收益率方差

B、絕對收益

C、絕對離差

D、對數(shù)收益率

標準答案：A

以下屬于20世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論的有（ ）。

A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

B、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型

C、缺口分析與久期分析法的提出

D、羅斯提出套利定價理論

標準答案：A

巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是（ ）。

A、按風險事故

B、按損失結果

C、按風險發(fā)生的范圍

D、按誘發(fā)風險的原因

標準答案：D