銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理鞏固提高試題及答案上

61商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指：A.
A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售
B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金
C.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少
D.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債的值的大小
62如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)？D
A.將短期借款與長期貸款匹配
B.將長期借款與長期貸款匹配
C.將短期借款與短期貸款匹配
D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡
63 已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，，流動性資產(chǎn)期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為：B
A.30億
B.60億
C.40億
D.50億
該條件為為64-66題的條件
如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為１０００億元，負(fù)債為８００億元，資產(chǎn)久期為６年，負(fù)債久期為４年，如果年利率從８％上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動：
64　商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為：A
A.資產(chǎn)價值減少27.8億元
B.資產(chǎn)價值增加27.8億元
C.資產(chǎn)價值減少14.8億元
D.資產(chǎn)價值增加14.8億元
65 商業(yè)銀行負(fù)債價值的變化為：C
A.負(fù)債價值減少27.8億元
B.負(fù)債價值增加27.8億元
C.負(fù)債價值減少14.8億元
D.負(fù)債價值增加14.8億元
66 商業(yè)銀行總價值變化為：B
A.增加１３億元
B.減少１３億元
C增加42.6億元
D減少42.6億元
67 已知某商業(yè)銀行的負(fù)債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業(yè)銀行總的流動性需求為：
A.55億
B.30億
C.45億
D.50億
68商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：A.
A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險
B.負(fù)債流動性風(fēng)險
C.流動性過剩
D.以上都不對
69戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種：A
A.長期的潛在的風(fēng)險
B.短期的風(fēng)險
C.顯性的風(fēng)險
D.以上都不對
70由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于：C
A.聲譽風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.戰(zhàn)略風(fēng)險
D.國家風(fēng)險
71可能影響商業(yè)銀行聲譽的事件不包括：C
A.流動性惡化
B.出現(xiàn)重大操作失誤
C.國家監(jiān)管政策變化
D.由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價值惡化
72國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括：D
A.改善公司治理結(jié)構(gòu)
B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備
C.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序
D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化
73銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時代相風(fēng)險管理時代過渡的標(biāo)志是：C
A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》
C.《巴塞爾資本協(xié)議》
D.以上都不是
74CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為：A
A.企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)
B.企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán)
C.企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán)
D.企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán)
75一般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征不包括：D
A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C.財務(wù)報表真實性差
D.資金鏈脆弱
76我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是：C
A.《巴塞爾資本協(xié)議》
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》
C.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
D.《有效銀行監(jiān)管核心原則》
77以下哪一項不屬于CAMEL評級體系中的指標(biāo)：D
A.資本充足性
B.資產(chǎn)質(zhì)量
C.管理水平
D.競爭力水平
78銀監(jiān)會公布的風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)不包括：D
A.風(fēng)險水平
B.風(fēng)險遷徙
C.風(fēng)險抵補(bǔ)
D.風(fēng)險價值
79 《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于：A
A.４％
B.８％
C.１０％
D.１２％
80 已知某商業(yè)銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為80億，并且市場風(fēng)險的資本要求為20億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為：B
A.25%
B.6%C.2%
D.9%
二 多選題
１　商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是：ABC
A.盈利性
B.安全性
C.流動性
D.擴(kuò)張性
E 競爭性
2商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別包括：ABCDE
A.信用風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
E 國家風(fēng)險
3衡量風(fēng)險的指標(biāo)有：ABCD
A.方差
B.久期
C.凸度
D.在險價值（VaR）
E.期望收益
4對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是：CDE
A.風(fēng)險分散
B.風(fēng)險對沖
C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險規(guī)避
E.風(fēng)險補(bǔ)償
５商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法包括：ABCDE
A.專家調(diào)查列舉法
B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法
C.情景分析法
D.分解分析法
E.失誤樹分析法
６　商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括：ABCD
A.風(fēng)險識別
B.風(fēng)險計量
C風(fēng)險監(jiān)測
D.風(fēng)險控制
E 風(fēng)險對沖
7個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括：ABCD
A.經(jīng)銷商風(fēng)險
B.假按揭風(fēng)險
C.由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足
D.借款人的經(jīng)濟(jì)財務(wù)狀況惡化的風(fēng)險
E 國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施
8 KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括：ABC
A.貸款承諾的利息
B.與貸款相同期限的零息國債的收益率
C.貸款的違約回收率
D.貸款期限E 借款企業(yè)的市場價值
9我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？ABCDE
A.正常　
B.關(guān)注　
C.次級　
D.可疑　
E.損失