2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》第三章章節(jié)測試題 二

題號： 101
　　由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（ ）。
　　A、限額管理
　　B、貸款重組
　　C、貸款轉(zhuǎn)讓
　　D、貸款審批
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 102
　　Credit Monitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。
　　A、保險學(xué)的精算理論
　　B、默頓期權(quán)定價理論
　　C、經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論
　　D、資產(chǎn)組合理論
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 103
　　在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險化解的手段一般不包括（）。
　　A、催收
　　B、重組
　　C、訴訟
　　D、貸款的借新還舊
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 104
　　CreditMetrics的核心思想是（）。
　　A、組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響
　　B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征
　　C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果
　　D、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 105
　　有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率’’這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是（ ）。
　　A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度
　　B、該指標(biāo)是一個動態(tài)指標(biāo)
　　C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
　　D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 106
　　有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是（）。
　　A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度
　　B、該指標(biāo)是一個動態(tài)指標(biāo)
　　C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
　　D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 107
　　在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的（ ）。
　　A、最高債務(wù)承受能力
　　B、最低債務(wù)承受能力
　　C、平均債務(wù)承受能力
　　D、以上均不對
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 108
　　在對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，
　　分析起點和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（ ）。
　　A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常
　　B、在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息
　　C、正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否及時和足額償還貸款
　　D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 109
　　在對貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（ ）。
　　A、保證人的資格
　　B、保證人的貸款規(guī)模
　　C、保證的法律責(zé)任
　　D、保證人的財務(wù)實力
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 110
　　在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配’’中的資本是指（ ）。
　　A、所預(yù)計的下一年度的銀行資本
　　B、本年度的銀行資本
　　C、所預(yù)計的未來三年的銀行資本
　　D、過去三年間的銀行資本
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 111
　　（ ）是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。
　　A、信用風(fēng)險識別
　　B、信用風(fēng)險度量
　　C、信用風(fēng)險監(jiān)測
　　D、信用風(fēng)險控制
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 112
　　在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標(biāo)是（ ）。
　　A、速動比率
　　B、存貨周轉(zhuǎn)率
　　C、資產(chǎn)負(fù)債率
　　D、權(quán)益比率
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 113
　　與其他因素相比，對于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過貸款組合的方式完全消除的是（）。
　　A、區(qū)域風(fēng)險
　　B、行業(yè)風(fēng)險
　　C、管理層風(fēng)險
　　D、產(chǎn)品風(fēng)險
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 114
　　將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是（ ）。
　　A、總收益互換
　　B、信用違約互換
　　C、信用價差衍生產(chǎn)品
　　D、信用聯(lián)動票據(jù)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 115
　　商業(yè)銀行在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指（ ）。
　　A、所預(yù)計的下一年度的銀行資本
　　B、所預(yù)計的未來三年的銀行資本
　　C、本年度的銀行資本
　　D、過去三年間的銀行資本
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 116
　　參照國際最佳實踐，商業(yè)銀行對個人客戶評分時，在拓展客戶期，宜采用（）。
　　A、信用局評分
　　B、申請評分
　　C、行為評分
　　D、Credit Monitor評分
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 117
　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系（ ）。
　　A、完全等同于內(nèi)部評級法
　　B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度
　　C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主
　　D、是實施內(nèi)部評級法的惟一必備條件
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 118
　　“5C“方法屬于（ ）評級方法。
　　A、信用評分法
　　B、專家判斷法
　　C、模型法
　　D、部分基于模型法
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 119
　　在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險化解的手段不包括（ ）。
　　A、催收
　　B、重組
　　C、訴訟
　　D、貸款的借新還舊
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 120
　　在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風(fēng)險證券的差額減少時，交易方就（ ）。
　　A、獲得盈利
　　B、承受一定損失
　　C、不受影響
　　D、以上均不對
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

題號： 121
　　關(guān)于信用風(fēng)險外部評級的以下說法，不正確的是（）。
　　A、外部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估
　　B、外部評級主要對客戶的信用風(fēng)險進(jìn)行評價
　　C、外部評級主要依靠專家定性判斷
　　D、外部評級的評級對象主要是商業(yè)銀行難以評價的中小客戶群
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 122
　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是（）。
　　A、債務(wù)人評級
　　B、債項評級
　　C、不良貸款評級
　　D、貸款評級
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B