2011年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題

一、單選題 共 52 題

　　題號(hào): 1

　　商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的( )來(lái)覆蓋。

　　A、監(jiān)管資本

　　B、會(huì)計(jì)資本

　　C、 核心資本

　　D、經(jīng)濟(jì)資本

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號(hào): 2

　　在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是( )。

　　A、銀行現(xiàn)金流

　　B、銀行資本金

　　C、銀行負(fù)債

　　D、銀行準(zhǔn)備金

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 3

　　下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是( )。

　　A、真實(shí)票據(jù)論

　　B、轉(zhuǎn)換能力理論

　　C、存款理論

　　D、預(yù)期收入理論

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 4

　　( )是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、法律風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號(hào): 5

　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、( )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

　　A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C、法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號(hào): 6

　　( )并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號(hào): 7

　　( )是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 8

　　一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是：( )。

　　A、這屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的一種

　　B、這是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

　　C、這會(huì)造成交易成本上升

　　D、可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 9

　　已知一種債券的現(xiàn)價(jià)是100元，久期是4。5年，當(dāng)市場(chǎng)連續(xù)復(fù)合年利率上升50個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為( )。

　　A、87.5

　　B、95.5

　　C、97.75

　　D、102.25

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 10

　　( )經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。

　　A、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、違約風(fēng)險(xiǎn)

　　D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　題號(hào): 11

　　下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是( )。

　　A、轉(zhuǎn)換能力理論

　　B、預(yù)期收入理論

　　C、超貨幣供給理論

　　D、銷(xiāo)售理論

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號(hào): 12

　　( )不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 13

　　在一次全國(guó)性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時(shí)首先消耗的是( )。

　　A、此商業(yè)銀行的資本金

　　B、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分

　　C、此商業(yè)銀行的收入

　　D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號(hào): 14

　　一位投資者將1萬(wàn)元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是( )。

　　A、1000

　　B、10%

　　C、9.9%

　　D、10

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號(hào): 15

　　( )是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

　　A、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號(hào): 16

　　( )是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、

　　信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 17

　　歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

　　A、法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B、 政策風(fēng)險(xiǎn)

　　C、 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、策略風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 18

　　將許多類(lèi)似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 19

　　在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　B、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 20

　　資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自( )。

　　A、負(fù)債業(yè)務(wù)

　　B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　C、中間業(yè)務(wù)

　　D、表外業(yè)務(wù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

題號(hào): 21

　　下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是( )。

　　A、提供融資

　　B、使銀行免受損失

　　C、維持市場(chǎng)信心

　　D、限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 22

　　一家銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期房地產(chǎn)市場(chǎng)而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是：( )。

　　A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性