2010年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》精講講義2.4

第2章商業(yè)銀行風險管理基本架構(gòu)

　　2.4商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)

　　風險信息在各業(yè)務(wù)單元的流動不完全是單向循環(huán)，其過程具有多向交互式、智能化的特點。有效的風險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當能夠及時整合各種風險類別的信息和數(shù)據(jù)，提供卓越的風險分析功能，具有很強的備份和恢復能力。

　　2.4.1數(shù)據(jù)收集

　　(1)風險信息/數(shù)據(jù)的種類

　　①內(nèi)部數(shù)據(jù)：一般通過商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)倉庫獲得。

　　②外部數(shù)據(jù)：通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)

　　國內(nèi)市場行情和信息數(shù)據(jù)

　　外部評級數(shù)據(jù)

　　行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)

　　外部損失數(shù)據(jù)

　　(2)風險信息的特征及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題

　　①精確性

　　②及時性

　　③系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題。

　　交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息可能沒有記錄系統(tǒng)那樣精確，需要特別留意。區(qū)分系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作。信息系統(tǒng)需要設(shè)計遠程數(shù)據(jù)的傳輸和儲存結(jié)構(gòu)。

　　2.4.2數(shù)據(jù)處理

　　(1)處理輸入數(shù)據(jù)/信息

　　①中間計量數(shù)據(jù)。中間計量數(shù)據(jù)應(yīng)該存儲到數(shù)據(jù)倉庫中，一般采用三維存儲方式，例如時間、情景、金融工具。

　　②組合結(jié)果數(shù)據(jù)。組合結(jié)果數(shù)據(jù)根據(jù)不同的風險管理目標存儲到風險數(shù)據(jù)倉庫中，以便業(yè)務(wù)人員和風險管理人員通過信息終端獲取。

　　(2)信息儲存操作

　　信息儲存系統(tǒng)應(yīng)當結(jié)合以下能力：

　　①增添最初沒有預計到的產(chǎn)品特性(新產(chǎn)品風險技術(shù)改進);

　　②以特定的投資組合方式集中并計量風險;

　　③重新定義投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起。

　　2.4.3信息傳遞

　　有效的風險管理是指在正確的時間將正確的信息傳遞給正確的人。先進的企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，操作人員通過IE方式實現(xiàn)遠程登錄，就可以在最短的時間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風險信息。

　　發(fā)布風險分析信息/報告分為兩個步驟：

　　①預覽來源：銀行招聘

　　②發(fā)布

　　2.4.4信息系統(tǒng)安全管理

　　①針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設(shè)置不同的進入級別;

　　②為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡;

　　③對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細筆記，以便為意外事件提供證據(jù);

　　④設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵;

　　⑤隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄;

　　⑥設(shè)置災難恢復以及應(yīng)急操作程序;

　　⑦建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性