2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理講義:第一章(1)

　第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
　　第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

　　具備領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　(一)風(fēng)險(xiǎn)與收益

　　1.風(fēng)險(xiǎn)的三種定義

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性：抽象、概括

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性：損失的概率分布;符合金融監(jiān)管當(dāng)局對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的思考模式

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果(如投資的收益率)對(duì)期望的偏離，即波動(dòng)性

　　符合現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理理念：風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

　　2.風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系：平衡管理

　　3.切勿將風(fēng)險(xiǎn)與損失混淆

　　風(fēng)險(xiǎn)：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)

　　損失：事后概念

　　4.損失類型

　　預(yù)期損失 - 提取準(zhǔn)備金、沖減利潤(rùn)

　　非預(yù)期損失 - 資本

　　災(zāi)難性損失 - 保險(xiǎn)(二)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)

　　我國(guó)商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則

　　風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內(nèi)容之一

　　1.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　(1)依靠專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理技能;

　　(2)兩個(gè)例子

　　開(kāi)發(fā)和管理基金;

　　外匯交易和衍生品交易

　　做市商：《指引》所稱銀行間外匯市場(chǎng)做市商，是指經(jīng)國(guó)家外匯管理局(以下簡(jiǎn)稱外匯局)核準(zhǔn)，在我國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)進(jìn)行人民幣與外幣交易時(shí)，承擔(dān)向市場(chǎng)會(huì)員持續(xù)提供買、賣價(jià)格義務(wù)的銀行間外匯市場(chǎng)會(huì)員。

　　2.作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理模式

　　從片面追求利潤(rùn)轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)“經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率”最大化;

　　從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主;

　　從分散風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)向全面集中管理

　　3.為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

　　4.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

　　自覺(jué)管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動(dòng)態(tài)管理功能;

　　5.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求

　　決定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個(gè)因素：資本規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)管理水平　(三)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

　　商業(yè)銀行自身發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)進(jìn)步、監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)管的規(guī)范要求