2011年銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理提分練習(xí)題

1、經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（ ）

　　A、預(yù)期損失

　　B、非預(yù)期損失

　　C、災(zāi)難性損失

　　D、常規(guī)性損失

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　2、組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一，它可以分為（ ）兩類。

　　A．風(fēng)險等級限額和行業(yè)限額

　　B．授信集中度限額和總體組合限額

　　C．行業(yè)限額和集團(tuán)限額

　　D．行業(yè)限額和產(chǎn)品限額

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　3、有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是（ ）。

　　A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C、系統(tǒng)性風(fēng)險較高

　　D、風(fēng)險監(jiān)控難度較小

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　4、重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是（ ）。

　　A、黑色預(yù)警法

　　B、藍(lán)色預(yù)警法

　　C、紅色預(yù)警法

　　D、橙色預(yù)警法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。

　　5、專家判斷法中的“5C”方法不考慮的因素為（ ）。

　　A、債務(wù)人資本實力

　　B、貸款抵押品

　　C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢

　　D、信貸專家的主觀性

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　6、在對貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（ ）。

　　A、保證人的資格

　　B、保證人的貸款規(guī)模

　　C、保證的法律責(zé)任

　　D、保證人的財務(wù)實力

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　7、組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于（ ）。

　　A、系統(tǒng)風(fēng)險

　　B、非系統(tǒng)風(fēng)險

　　C、特定風(fēng)險

　　D、宏觀風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　8、下面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯誤的是（ ）。

　　A、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度

　　B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在

　　C、非預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避

　　D、從計量角度來看，非預(yù)期損失是無法確切計算為某一個具體數(shù)值的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　9、采用VAR方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定（ ）。

　　A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布

　　B、信貸資產(chǎn)組合價值的分布

　　C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征

　　D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　10、“5C”方法屬于（ ）評級方法。

　　A、信用評分法

　　B、專家判斷法

　　C、模型法

　　D、部分基于模型法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

11、在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的（ ）。

　　A、最高債務(wù)承受能力

　　B、最低債務(wù)承受能力

　　C、平均債務(wù)承受能力

　　D、以上均不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　12、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（ ）。

　　A、單一客戶風(fēng)險限額

　　B、組合風(fēng)險限額

　　C、集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

　　D、以上均不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　13、假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風(fēng)險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風(fēng)險，則該銀行以上交易的利差為（ ）。

　　A、3%

　　B、4%

　　C、5%

　　D、8%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　10％×50％＋8％×50％－5％＝4％

　　14、（ ）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

　　A、平價期權(quán)

　　B、歐式期權(quán)

　　C、買入期權(quán)

　　D、美式期權(quán)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　15、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為（ ）。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　150＋200＋250＝600

　　120＋280＝400

　　16、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則其（ ）為3%。

　　A．違約概率

　　B．違約頻率

　　C．不良債項余額在所有債項余額的占比

　　D．違約損失率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　17、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越（ ）。

　　A、不變

　　B、高

　　C、低

　　D、無法判斷

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　18、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（ ）兩大類。

　　A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)

　　B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)

　　C、負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)

　　D、風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　19、關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說法，不正確的（ ）。

　　A、兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同

　　B、隨著人們對風(fēng)險日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失

　　C、資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險管理的

　　D、資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　20、對資產(chǎn)的價值有：公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值計量指標(biāo)，在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是（ ）。

　　A、公允價值和名義價值

　　B、名義價值和市場價值

　　C、市場價值和公允價值

　　D、內(nèi)在價值和市場價值

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C