2010年銀行從業(yè)資格考試 - 風(fēng)險(xiǎn)管理多選練習(xí)題(3)

題號(hào)：1
　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)有（）。
　　A、貸款是循環(huán)的、無抵押的、承諾的
　　B、子組合內(nèi)對個(gè)人最高授信額度不超過10萬元人民幣
　　C、必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)
　　D、循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致
　　E、辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：CD
　　題號(hào)：2
　　6C法是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專家需對債務(wù)人的六項(xiàng)因素做出評價(jià)，這六項(xiàng)因素中包括（）。
　　A、流動(dòng)性
　　B、抵押品
　　C、經(jīng)濟(jì)周期的走勢
　　D、品格
　　E、資產(chǎn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCD
　　題號(hào)：3
　　企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要包括（）。
　　A、總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
　　B、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)
　　C、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
　　D、銷售風(fēng)險(xiǎn)
　　E、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD
　　題號(hào)：4
　　以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗(yàn)證的說法，正確的有（）。
　　A、沒有普遍適用的驗(yàn)證方法
　　B、驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過程
　　C、驗(yàn)證的流程只能在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門公開
　　D、驗(yàn)證的結(jié)果要得到其他相關(guān)部門的審閱
　　E、《巴塞爾新資本協(xié)議》對驗(yàn)證沒有特殊要求
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABD
　　題號(hào)：5
　　商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有（）。
　　A、統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部各成員單位的個(gè)體控制
　　B、掌握充分信息，避免對集團(tuán)總體的過度授信
　　C、主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組
　　D、盡量少用抵押，爭取多用保證
　　E、與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時(shí)報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE
　　題號(hào)：6
　　《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法的方法包括（）。
　　A、統(tǒng)計(jì)模型
　　B、VAR法
　　C、歷史違約經(jīng)驗(yàn)
　　D、外部評級映射
　　E、五級分類法
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD
　　題號(hào)：7
　　商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括（）。
　　A、貸款期限
　　B、貸款擔(dān)保
　　C、貸款金額
　　D、貸款人規(guī)模
　　E、貸款費(fèi)用
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
　　題號(hào)：8
　　以下與國家主權(quán)評級的相關(guān)說法，正確的有（）。
　　A、國家風(fēng)險(xiǎn)指的是一國政府未能履行債務(wù)所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
　　B、主權(quán)評級涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化等多方面的內(nèi)容
　　C、由于國際環(huán)境瞬息萬變，所以國家主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析必須是靜態(tài)的
　　D、國家主權(quán)評級需要非常多的經(jīng)驗(yàn)判斷
　　E、對于目前的主權(quán)評級而言，需要更多的是技巧而不是方法
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BDE
　　題號(hào)：9
　　對單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要包括（）。
　　A、盈利能力分析
　　B、杠桿比率分析
　　C、現(xiàn)金流量分析
　　D、效率分析
　　E、流動(dòng)比率分析
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
　　題號(hào)：10
　　對于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（）。
　　A、確保商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢
　　B、監(jiān)測對合同條款的遵守情況
　　C、評估抵押品相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市場的變動(dòng)趨勢
　　D、識(shí)別合同還款的違約情況，并及時(shí)對潛在的有問題授信進(jìn)行分類
　　E、對已發(fā)生問題的對象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救或管理程序
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
　　題號(hào)：11
　　為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會(huì)采用各種信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具來降低風(fēng)險(xiǎn)，這主要包括（）。
　　A、抵押
　　B、擔(dān)保
　　C、總收益互換
　　D、信用違約互換
　　E、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
　　題號(hào)：12
　　商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，常常面臨經(jīng)濟(jì)資本如何分配的問題，而要做到科學(xué)分配經(jīng)濟(jì)資本，一般需要具備的前提包括（）。
　　A、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布
　　B、確定非常規(guī)事件的發(fā)生次數(shù)
　　C、確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度
　　D、確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的損失相關(guān)性
　　E、確定商業(yè)銀行對風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE