2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理章節(jié)習(xí)題及答案(1)

一、單選題

　　（ ）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

　　A、商業(yè)銀行公司治理

　　B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理

　　C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　D、商業(yè)銀行風(fēng)險管理

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)是（ ）。

　　A、股東大會

　　B、董事會

　　C、監(jiān)事會

　　D、高層管理者

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析中，錯誤的是（ ）。

　　A、難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　B、商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力

　　C、不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價能力

　　D、不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風(fēng)險管理流程的是（ ）。

　　A、風(fēng)險識別

　　B、風(fēng)險承擔(dān)能力確定

　　C、風(fēng)險計量

　　D、風(fēng)險控制

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　商業(yè)銀行公司治理的核心是（ ）。

　　A、在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系

　　B、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化

　　C、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督

　　D、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機(jī)制。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是（ ）。

　　A、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與

　　B、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求

　　C、內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力

　　D、內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　最高風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)制定的風(fēng)險管理相關(guān)政策和指導(dǎo)原則需要提交（ ）批準(zhǔn)。

　　A、董事會

　　B、監(jiān)事會

　　C、股東大會

　　D、高級管理層

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　以下幾項中不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能的是（ ）。

　　A、價格確認(rèn)

　　B、模型創(chuàng)建

　　C、降低風(fēng)險

　　D、技術(shù)支持

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系是風(fēng)險管理的一個重要環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)建立、實施，及制定相關(guān)政策的主體部門是（ ）。

　　A、董事會

　　B、股東大會

　　C、董事會和高級管理層

　　D、董事會、監(jiān)事會和高級管理層

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行集中型的風(fēng)險管理部門設(shè)置的說法中，錯誤的是（ ）。

　　A、涉及的風(fēng)險管理領(lǐng)域非常全面

　　B、并不適合所有的商業(yè)銀行采用

　　C、資金投入巨大

　　D、不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
風(fēng)險識別包括（ ）兩個環(huán)節(jié)。

　　A、感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險

　　B、計量風(fēng)險和分析風(fēng)險

　　C、感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

　　D、計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　風(fēng)險計量是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理、有效配置監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本的基礎(chǔ)，國際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險管理和提高市場競爭力開發(fā)了多種針對不同風(fēng)險種類的量化方法。下列那種不屬于商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計量方法（ ）。

　　A、敏感性分析

　　B、因果關(guān)系分析

　　C、壓力測試分析

　　D、VAR分析

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　（ ）負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。

　　A、董事會

　　B、監(jiān)事會

　　C、股東大會

　　D、高級管理層

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　在各種風(fēng)險發(fā)生前，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對風(fēng)險進(jìn)行估算和控制，這是（ ）。

　　A、風(fēng)險識別

　　B、風(fēng)險計量

　　C、風(fēng)險監(jiān)測

　　D、風(fēng)險控制

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　風(fēng)險識別的主要方法不包括（ ）。

　　A、故障樹法

　　B、VaR

　　C、專家預(yù)測法

　　D、流程圖分析法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計量方法不包括（ ）。

　　A、因果關(guān)系分析

　　B、VAR

　　C、敏感性分析

　　D、情景分析

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和（ ）。

　　A、國際結(jié)算系統(tǒng)

　　B、儲蓄系統(tǒng)

　　C、信用卡系統(tǒng)

　　D、互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（ ）。

　　A、董事會

　　B、監(jiān)事會

　　C、高級管理層

　　D、銀行內(nèi)部的各個部門及其人員

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　（ ）對金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會計事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)

　　構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。

　　A、監(jiān)事會

　　B、黨委

　　C、紀(jì)委

　　D、董事會

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　（ ）必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

　　A、監(jiān)事會

　　B、高級管理層

　　C、股東大會

　　D、風(fēng)險管理部門

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　（ ）負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。

　　A、監(jiān)事會

　　B、高級管理層

　　C、股東大會

　　D、董事會

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　二、多選題

　　關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置的下列說明中，正確的是。

　　A、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門必須具有高度獨立性