銀行從業(yè)資格考試風險管理練習題

1 巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括(　　)。
A.商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度
B.董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內部審計部門、外部審計單位及內部控制部門的作用
C.董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹
D.董事會應確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當?shù)谋O(jiān)督
E.有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制
【答案】： A,B,C,D,E

2 在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由以下(　　)層次的法律規(guī)范構成。
A.法律
B.行政法規(guī)
C.程序
D.規(guī)章
E.制度
【答案】： A,B,D

3 下列關于風險預警方法的說法中，正確的有(　　)。
A.黑色預警法不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律
B.藍色預警法側重定量分析
C.指數(shù)預警法利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警
D.統(tǒng)計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析
E.紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合
【答案】： A,B,C,D,E

4 風險監(jiān)測是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)却胧?進行 有效管理和控制的過程。風險管理/控制措施應當實現(xiàn)(　　)目標。
A.風險管理戰(zhàn)略和策略復合經(jīng)營目標的要求
B.監(jiān)測商業(yè)銀行所有風險的定性評估結果
C.通過對風險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風險管理程序
D.所采取的具體措施符合風險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎上保持有效性
E.以上說法都不正確
【答案】： A,C,D

5 我國商業(yè)銀行的核心資本包括(　　)。
A.普通股
B.資本公積
C.優(yōu)先股
D.未分配利潤
E.已分配利潤
【答案】： A,B,D