銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題及答案(3)

1．以下說法正確的是：C
A．商業(yè)銀行只能管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而不能管理非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B．商業(yè)銀行只能管理非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而不能管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)都屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇
D．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過分散化策略進(jìn)行管理

2．商業(yè)銀行的資本充足率是指：C
A．資本對(duì)總資產(chǎn)的比率
B．監(jiān)管資本對(duì)總資產(chǎn)的比率
C．監(jiān)管資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率
D．資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率

3．已知資產(chǎn)A的標(biāo)準(zhǔn)差為5%，所占總資產(chǎn)的比例為0.3，資產(chǎn)B的標(biāo)準(zhǔn)差為10%， 所占總資產(chǎn)的比例為0.7，資產(chǎn)A與B的相關(guān)系數(shù)為0，那么資產(chǎn)A與B組成的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為：C

A．10%
B．9.5%
C．7.16%
D．5%

4．已知資產(chǎn)A的標(biāo)準(zhǔn)差為5%，所占總資產(chǎn)的比例為0.3，資產(chǎn)B的標(biāo)準(zhǔn)差為10%， 所占總資產(chǎn)的比例為0.7，資產(chǎn)A與B的相關(guān)系數(shù)為-0.1，那么資產(chǎn)A與B組成的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為：A
A．7%
B．10%
C．5%
D．3%

5． 兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在何種情況下可以通過線性組合從而實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分散化？A
A．相關(guān)系數(shù)小于1
B．相關(guān)系數(shù)等于0
C．相關(guān)系數(shù)小于0
D．不能確定