銀行從業(yè)資格考試風險管理多選題精講(7)

1.下列屬于市場風險的有( )

A.利率風險

B.股票風險

C.違約風險

D.匯率風險

E.商品風險

【答案與解析】正確答案：ABDE

記住四個市場價格，利率、匯率、股票、商品。C違約風險是信用風險。

2.國家風險可分為( )。

A.政治風險

B.信用風險

C.社會風險

D.經(jīng)濟風險

E.操作風險

【答案與解析】正確答案：ACD

我們最熟悉的三個關于國家的詞匯就是：政治、經(jīng)濟、社會。這三種風險正是國家風險的分類。信用風險和操作風險是和國家風險并列的。

3.關于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有( )。

A.在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理

B.發(fā)達國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設置地區(qū)風險限額

C.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的

D.在我國，區(qū)域風險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額

E.在我國，當某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災害、社會環(huán)境等)因素的影響，導致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時，區(qū)域風險限額將被嚴格地、剛性地加以控制

【答案與解析】正確答案：BCDE

國家風險限額和區(qū)域風險限額是不同的，前者是用來對某一國家的風險暴露管理的額度框架。后者對于發(fā)達國家來說，是對較大的跨國區(qū)域設置信用風險暴露的額度框架，而我國幅員遼闊，各地經(jīng)濟發(fā)展水平差距大，因此如C所述，實施區(qū)域風險管理還是很有必要的，但是區(qū)域限額管理不包括國家限額管理

4.下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有( )

A.關于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道

B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

C.市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息

D.銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴

E.銀行向風險承受能力低的客戶推薦高風險的理財產(chǎn)品

【答案與解析】正確答案：ABCDE

聯(lián)系現(xiàn)實，選項所列舉的情況都會影響到商業(yè)銀行聲譽。

5.戰(zhàn)略風險來自( )。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)

C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏

E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

【答案與解析】正確答案：ACDE

戰(zhàn)略風險來自四個方面，商業(yè)銀行的經(jīng)營目標還不能達到“戰(zhàn)略”級別。

6.巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括( )。

A.商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度

B.董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用

C.董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹

D.董事會應確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當?shù)谋O(jiān)督

E.有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制

【答案與解析】正確答案：ABCDE

7.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素著( )。

A.內(nèi)部控制環(huán)境

B.風險識別與評估

C.內(nèi)部控制措施

D.信息交流與反饋

E.監(jiān)督、評價與糾正

【答案與解析】正確答案：ABCDE

商業(yè)銀行內(nèi)部控制就包括這五方面內(nèi)容要素。

8.商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括( )。

A.開發(fā)風險計量模型

B.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標的變化和發(fā)展趨勢

C.監(jiān)測各種不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢

D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結果

E.調(diào)整高風險授信限額

【答案與解析】正確答案：BCD

A屬于風險計量，E屬于風險控制。風險監(jiān)測的具體內(nèi)容就包括B、C、D所述。

9.商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有( )。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額，

B.在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告

C.負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型

D.協(xié)助財務控制人員進行復雜金融產(chǎn)品價格評估

E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用

【答案與解析】正確答案：ABCDE

風險管理部門的主要職責即上述所有選項所述。

10.風險文化一般由( )三個層次組成。

A.風險管理理念

B.風險模型

C.制度

D.知識

E.內(nèi)部控制

【答案與解析】正確答案：ACD

常考題，需要記憶。B風險模型一般是用來計量風險的，E內(nèi)部控制是管理風險的重要體系。風險文化是風險管理的靈魂，一般由風險管理理念、制度、知識三個層次構成。

11.下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有( )。

A.壓力測試必須具有意義且足夠審慎

B.進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

C.在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

D.除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風險壓力測試

E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

【答案與解析】正確答案：BC

壓力測試是金融機構運用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導致的潛在損失。B進行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應當考慮溫和的衰退情景。C在評估資本充足性的時候，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。

12.下列關于風險預警方法的說法中，正確的有( )。

A.黑色預警法不引進警兆指標變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律

B.藍色預警法側重定量分析

C.指數(shù)預警法利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警

D.統(tǒng)計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析

E.紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合

【答案與解析】正確答案：ABCDE

本題綜合考查了風險預警指標的特征，通過本題，考生要理解記憶。

13.下列方法中，( )被應用于違約風險區(qū)分能力的驗證。

A.CAP曲線與AR值