2010銀行從業資格考試《風險管理》學習筆記第一章（1）

1.1風險與風險管理
　　第一章風險管理基礎學習目的
　　1.1.1掌握風險的含義，風險與收益、損失的關系。
　　1.1.2理解風險管理對商業銀行經營的重要意義。
　　1.1.3掌握商業銀行風險管理的發展階段以及每一階段風險管理的特征。。
　　1.1.1風險與收益風險的定義主要有以下三種：
　　（1）風險是未來結果的不確定性（或稱變化）；
　　（2）風險是損失的可能性；
　　（3）風險是未來結果（如投資的收益率）對期望的偏離，即波動性。
　　1.1.2風險管理與商業銀行經營來源：銀行招聘
　　（1）承擔和管理風險是商業銀行的基本職能、也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力
　　（2）風險管理能夠成為商業銀行實施經營戰略的手段，極大的改變了商業銀行經營管理模式
　　●從業務指導上升到戰略管理，從片面追求收益上升到全面管理，從定性為主上升到定量分析為主
　　（3）風險管理為商業銀行風險定價政策提供依據，并有效管理上也銀行的業務組合
　　（4）健全的風險管理體系為商業銀行創造附加價值采集者退散
　　（5）提高風險管理水平不僅是商業銀行生存發展的需要，也是現代金融監管的迫切需求
　　●兩大因素決定商業銀行的風險承受能力：資本金規模和風險管理水平
　　1.1.3商業銀行風險管理的發展
　　（1）資產風險管理階段
　　（2）負債風險管理階段
　　（3）資產負債管理階段
　　（4）全面風險管理階段
　　●新巴塞爾協議中的三大約束：最低資本金要求、監管部門的監督檢查和市場紀律約束等三個方面
　　●全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法、全員的風險管理文化。
　　1.2商業銀行風險的主要類別學習目的
　　1.2.1掌握信用風險的內涵、表現及分類。
　　1.2.2掌握市場風險的內涵、表現及分類。
　　1.2.3掌握操作風險的內涵、表現及分類。
　　1.2.4掌握流動性風險的內涵、表現及分類。
　　1.2.5了解國家風險的內涵。
　　1.2.6了解聲譽風險的內涵。
　　1.2.7了解流法律風險的內涵、表現及分類。
　　1.2.8了解流戰略風險的內涵、表現及分類。
　　1.2.1信用風險信用風險——債務人或交易對手未能履行金融工具的義務或信用質量發生變化，影響金融工具的價值，從而給債權人或金融工具持有人帶來損失的風險。
　　●系統風險具有明顯的屬于非系統風險特征。與市場風險相反，信用風險的觀察勤據少，且不易獲得。
　　●信用風險被認為最為復雜的風險種類，通常包括違約風險、結算風險等主要形式。
　　1.2.2市場風險市場風險——由于市場價格（包括金融資產價格和商品價格）波動而導致銀行表內、外寸遭受損失的風險
　　●分為利率風險、股票風險、匯率風險、商業風險四種，其中利率風險尤為重要。
　　●相對于信用風險而言，市場風險具有數據優勢和易于計量的特點。具有明顯系紛風險特征。
　　1.2.3操作風險操作風險一一由于人員錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。
　　●分為由人員、系統、流程和外部事件引發。
　　●內部欺詐、外部欺詐、聘用員工做法和工作場所安全性、客戶、產品及業務做法、妻物資產損壞、業務中斷和系統失靈、交割及流程管理等7種表現形式
　　●操作風險具有非營利性，可轉化性（可轉化成市場和信用風險），故不好區別
　　1.2.4流動性風險流動性風險——是指商業銀行無力為負債的減少和資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險。
　　●分為資產流動性風險和負債流動性風險
　　●相對而言，風險產生的因素很多。流動性風險水平體現了商業銀行的整體經營狀況。
　　1.2.5國家風險國家風險——指經濟主體在與非本國居民進行國際經貿與金融往來中，由于別國經濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性，簡單說，就是賺了錢，匯不回來
　　●政治風險、社會風險、經濟風險
　　●發生在國際貿易中、國際貿易中的所有主體都可能遭受
　　1.2.6聲譽風險
　　1.2.7法律風險
　　1.2.8戰略風險