銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》歷年真題精選(1)

1.第一筆1000萬(wàn)貸款，3年后收回1500萬(wàn)，第二筆2000萬(wàn)貸款，5年后收回3600萬(wàn)，那么哪筆貸款的年利率高？【　A　】。
A.第一筆
B.第二筆
C.相等
D.無(wú)法確定
2. 對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)滿足：【　C　】。
A.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期
B.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期
C.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致
D.以上都不對(duì)
3.計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為：【　A　】。
A.違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值
B.違約時(shí)債務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值
C.以上任何一種都可以
D.以上都不對(duì)
4.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)：【　A　】。
A.VaR模型
B.信用評(píng)分模型
C.線性回歸模型
D.以上都不是
5.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：【　A　】
A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評(píng)級(jí)結(jié)果
B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評(píng)級(jí)
C.A和B相結(jié)合
D.以上都不是
6.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括【　C　】。
A. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B. 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C. 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D. 以上的都不對(duì)
7.如果１年期零息國(guó)債收益率是１０％，某公司零息債券一年期承諾收益率是１５％，違約損失率是１００％，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是：【　B　】
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1