銀行從業資格考試《風險管理》歷年真題精選(1)

1.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高？【　A　】。
A.第一筆
B.第二筆
C.相等
D.無法確定
2. 對集團法人客戶進行信用風險識別時，識別頻率應當滿足：【　C　】。
A.識別頻率應當快于額度授信周期
B.識別頻率應當略慢于額度授信周期
C.識別頻率應當與額度授信周期一致
D.以上都不對
3.計算違約風險暴露時，如果客戶已經違約，那么相應的違約風險暴露為：【　A　】。
A.違約時的債務賬面價值
B.違約時債務的市場價值
C.以上任何一種都可以
D.以上都不對
4.CreditMetrics模型本質上是一個：【　A　】。
A.VaR模型
B.信用評分模型
C.線性回歸模型
D.以上都不是
5.商業銀行信用風險評級所使用的標準法的依據是：【　A　】
A.商業銀行資產的外部評級結果
B.商業銀行自身健全和完備的內部評級
C.A和B相結合
D.以上都不是
6.貸款組合的信用風險包括【　C　】。
A. 系統性風險
B. 非系統性風險
C. 既可能有系統性風險，又可能有非系統風險
D. 以上的都不對
7.如果１年期零息國債收益率是１０％，某公司零息債券一年期承諾收益率是１５％，違約損失率是１００％，那么根據KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是：【　B　】
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1