2011年銀行從業(yè)資格考試 - 風(fēng)險管理試題集二

第二章:商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架購 
 一、單選題（0.5分/題） 
1. 風(fēng)險管理文化的精神核心及最重要和最高層次的因素是（ ）
正確答案：C
A　風(fēng)險管理知識
B　風(fēng)險管理制度
C　風(fēng)險管理理念
D　風(fēng)險管理技能
2. 以下哪一項沒有正確體現(xiàn)商業(yè)銀行戰(zhàn)略同風(fēng)險管理的關(guān)系（ ）
正確答案：D
A 風(fēng)險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個重要方面。
B 商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)高速增長的長期戰(zhàn)略必然要求風(fēng)險管理水平的提高以維護業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性
C 商業(yè)銀行片面追求利潤快速增長而忽略業(yè)務(wù)帶來的巨大風(fēng)險，最終會阻礙業(yè)務(wù)的擴大和利潤的實現(xiàn)
D商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險管理的目標(biāo)并不完全一致，在這種情況下，風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)讓位于戰(zhàn)略目標(biāo)
3. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會的核心職能是（ ）
正確答案：B
A 收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息
B 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
C 承擔(dān)了風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制的職能
D 對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)
4. 風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險，這樣的風(fēng)險識別方法屬于（ ）
正確答案：B
A 專家調(diào)查列舉法
B 資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法
C 情景分析法
D 分解分析法
5. 風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指（ ）
正確答案：C
A 將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進行分類
B 通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失
C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案
D風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險
6. 商業(yè)銀行所體現(xiàn)的委托代理關(guān)系不包括（ ）
正確答案：D
A 股東同管理層之間的委托代理關(guān)系
B 管理層同普通員工之間的委托代理關(guān)系
C 銀行同客戶之間的委托代理關(guān)系
D 商業(yè)銀行與同行競爭者之間的委托代理關(guān)系
7. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的核心職能是（ ）
正確答案：A
A 收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息
B 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
C 承擔(dān)了風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制的職能
D 對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)
8. 關(guān)于商業(yè)銀行的分散性風(fēng)險管理部門的缺陷在于（ ）
正確答案：C
A 因為涉及風(fēng)險管理領(lǐng)域非常全面，所以對專業(yè)人員和管理系統(tǒng)要求高，資源投入巨大
B 僅僅適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行
C 難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力
D 風(fēng)險管理效率低下
9. 風(fēng)險量化模型開發(fā)過程中最重要也是最有難度的一點在于（ ）
正確答案：B
A 復(fù)雜、深奧的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)知識
B 模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源的真實性、準(zhǔn)確性和充足性，從而使模型能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況
C 參與開發(fā)人員的風(fēng)險管理實踐經(jīng)驗
D 模型開發(fā)過程中的計算機技術(shù)支持
10. 《巴塞爾新資本協(xié)議》所鼓勵商業(yè)銀行采用的高級風(fēng)險量化技術(shù)面臨的風(fēng)險是（ ）
正確答案：C
A 操作風(fēng)險
B 數(shù)據(jù)來源缺乏
C 模型風(fēng)險
D 技術(shù)風(fēng)險
11. 下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制部門的是（ ）
正確答案：D
A 財務(wù)控制部門
B 內(nèi)部審計部門
C 法律/合規(guī)部門
D 國家行政當(dāng)局的有關(guān)監(jiān)管部門
12. 承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理最終責(zé)任的組織是（ ）
正確答案：A
A 董事會
B 監(jiān)事會
C 高級管理層
D 風(fēng)險管理委員會
13. 商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石是（ ）
正確答案：C
A 風(fēng)險管理部門工作人員的盡職盡責(zé)
B 強大的技術(shù)支持
C 高級管理層的支持與承諾
D 外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督
14. 在風(fēng)險識別中，容易被直接感知的風(fēng)險是（ ）
正確答案：A
A 利率、匯率的波動
B GDP變動對業(yè)務(wù)的影響
C 國家宏觀政策的調(diào)整對業(yè)務(wù)的影響
D 通貨膨脹率對信貸量的影響
15. 風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（ ）
正確答案：B
A 風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易
B 風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大
C 風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
D 風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素
16. 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門必須的一個最重要原則是（ ）
正確答案：D
A審慎性
B全面性
C盈利性
D獨立性
17. 以下不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)的是（ ）
正確答案：D
A　監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險限額
B　負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)人員進行價格評估
C　全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助
D　根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
18. 風(fēng)險信息／數(shù)據(jù)種類中的外部數(shù)據(jù)是指（ ）