2010年下半年銀行從業(yè)資格考試 - 風(fēng)險(xiǎn)管理密押題（三）

一、單項(xiàng)選擇題
1.商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是（ ）。 
A.吸存放貸 
B.支付中介
C.貨幣創(chuàng)造 
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
2.風(fēng)險(xiǎn)是指（ ）。 
A.損失的大小 
B.損失的分布
C.未來(lái)結(jié)果的不確定性 
D.收益的分布
3.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（ ）的基本規(guī)律。 
A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益 
B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益
C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益 
D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益
4.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是（ ）。 
A.投資組合理論 
B.期權(quán)定價(jià)理論
C.利率平價(jià)理論 
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論
5.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（ ）。 
A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 
B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 
D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（ ）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 
D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
7.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（ ）兩個(gè)方面。 
A.資本金管理和負(fù)債管理 
B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理
C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核 
D.流動(dòng)性管理和績(jī)效考核
8.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為（ ）。 
A.0.1 
B.0.2 
C.O.3 
D.0.4 
9.下列有關(guān)銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是（ ）。 
九按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得其他數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算交易頭寸的價(jià)值
B.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)
C.存款業(yè)務(wù)1日入銀行賬戶
D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)
10.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指（ ）。 
A.將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類
B.通過圖解來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失
C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案
D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)
11.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（ ）。 
A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易
B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大
C.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素
12.以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型？（ ） 
A.Credit Metrics 
B.KMV模型
C.vaR模型 
D.高級(jí)計(jì)量法
13.Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的（ ）表示。 
A.信用等級(jí) 
B.資產(chǎn)規(guī)模
C.盈利水平 
D.還款意愿
14.壓力測(cè)試是為了衡量（ ）。 
A.正常風(fēng)險(xiǎn) 
B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 
D.以上都不是
15.外部評(píng)級(jí)主要依靠（ ）。 
A.專家定性分析 
B.定量分析
C.定性分析和定量分析結(jié)合 
D.以上都不對(duì)
16.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是（ ）。 
A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×l00％
B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷貸款資產(chǎn)總額×l00％
C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額×l00％
D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)總額×l00％
17.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面？（ ） 
A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D.以上都是
18.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指（ ）。 
A.商業(yè)銀行在一定的中心置信下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D.以上都不對(duì)
19.在持有期為3天，置信水平為95％的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（ ）。 
A.在3天中的收益有95％的可能性不會(huì)超過3萬(wàn)元
B.在3天中的收益有95％的可能性會(huì)超過3萬(wàn)元
C.在3天中的損失有95％的可能性不超過3萬(wàn)元
D.在3天中的損失有95％的可能性會(huì)超過3萬(wàn)元
20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5％，違約回收率平均為20％，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（ ）。 
A.15億元 
B.12億元
C.20億元 
D.30億元
二、不定項(xiàng)選擇題
1.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是（ ）。 
A.盈利性 
B.安全性
C.流動(dòng)性 
D.擴(kuò)張性
E.競(jìng)爭(zhēng)性
2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括（ ）。 
九信用風(fēng)險(xiǎn) 
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn) 
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
3.衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（ ）。 
A.方差 
B.久期
C.凸度