2010年下半年銀行從業(yè)資格考試 - 風險管理密押題（一）

一、單項選擇題 
1．作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標的是(    )。 
A．違約頻率     
B．違約概率 
C．不良率      
D．違約率 
2．下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風險分析的駱駝(CAMEL．)系統(tǒng)的是(    )。       
A．個人因素     
B．資本充足性 
C．管理水平     
D．流動性 
3．下列因素中，不是Airman的z基本模型所關(guān)注的因素是(    )。   
A．流動性     
B．盈利性 
C．資本化程度 
D．杠桿比率      
4．下列關(guān)于客戶評級／評分的驗證，說法錯誤的是(    )。      
A．驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線與AR值,ROC曲線與A值、貝葉斯錯誤率等 
B．在驗證客戶違約風險區(qū)分能力時，參照國際最佳實踐、AR值在0．5以下的評分模型方可投入使用 
C．驗證違約概率預(yù)測準確性的基本原則是運用統(tǒng)計學的假設(shè)檢驗，當實際違約發(fā)生情況超過給定閥值，則認為PD預(yù)測不準確 
D.在驗證違約概率預(yù)測準確性中，二項分布檢驗一般用來檢驗給定年份某一登記PD預(yù)測正確性；正態(tài)分布檢驗一般用來檢驗不同年份同一等級PD預(yù)測正確性 
5.下列關(guān)于我國2001年監(jiān)管當局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是（）。 
A.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還 
B.關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素 
C.次級，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失 
D.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失 
6.貸款組合信用風險包括（ ）。 
A.系統(tǒng)性風險 
B.非系統(tǒng)性風險 
C.既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)性風險 
D.以上都不對 
7.下面關(guān)于信用風險經(jīng)濟資本的說法，錯誤的是（ ）。 
A.經(jīng)濟資本的計量取決于置信水平 
B.經(jīng)濟資本就是會計資本 
C.經(jīng)濟資本的計量取決于銀行風險計量水平 
D.商業(yè)銀行可以將銀行總體資本基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟資本配置 .  
8.風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內(nèi)容中屬于綜合報告的是（）。 
A.重大風險事項描述  
B.分類風險狀況及變化原因分析 
C.發(fā)展趨勢及風險因素分析  
D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施 
9.最主要和最常見的利率風險形式是（ ）。 
A.重新定價風險  
B.收益率曲線風險 
C.基準風險  
D.期權(quán)性風險 
10.外匯結(jié)構(gòu)性風險是由于銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間的（ ）而產(chǎn)生的。 
A.利息波動  
B.匯率波動 
C.財務(wù)風險  
D.幣種不匹配 
11.衍生產(chǎn)品的（ ）對市場風險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。 
A.衍生作用  
B.杠桿作用 
C.預(yù)期外匯買賣  
D.即期外匯買賣 
12.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風險而持有的（ ）。 
A.美元  
B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸 
C.歐元  
D.所有金融工具 
13.銀行賬戶中的項目通常按照（ ）計價。 
A.市場價格  
B.模型定價 
C.歷史成本  
D.預(yù)期價格 
14.2004年底，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了（ ），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。 
A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》 
B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險資本要求計算表、計算說明的通知》 
C.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》 
D.《會計準則第39號》 
15.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，澳元空頭20，美元空頭180.如采用短邊法計算，則總外匯敞口頭寸是（ ）。 
A.100  
B.200  
C.300  
D.500  
16.當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將（ ）；市場利率下降，銀行凈值將（ ）。 
A-上升上升  
B.下降下降 
C.上升下降  
D.下降上升 
17.假設(shè)一年期零息國債的收益率為10％，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為i5％、違約損失率為50％，則該BBB債券的違約概率是（ ）。 
A.95.4％  
B.91.3％ 
C.17％  
D.8.7％ 
18.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5％、6％、7％，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是（ ）。 
A.0.02％  
B.99.98％ 
C.17％ 
D.83％ 
19.假設(shè)某銀行50％的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時超過50％的利潤來自鋼鐵行業(yè)，當前鋼鐵行業(yè)市場較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評價合理的是（）。