2010年銀行從業(yè)資格考試 － 風險管理單選練習題(9)

題號：1
　　銀行在進行壓力測試時，第一步是（ ）。
　　A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況
　　B、根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失
　　C、設(shè)定情景假設(shè)
　　D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失
　　標準答案：C
　　題號：2
　　在操作實踐中，預期損失通常以一個比率的形式表示，即預期損失率，它的計算公式為（ ）。
　　A、預期損失率=違約概率×
　　B、違約損失率
　　C、預期損失率=違約概率×
　　D、違約風險暴露
　　標準答案：A
　　題號：3
　　某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（ ）。
　　A、0.2
　　B、0.6
　　C、0.8
　　D、0.9
　　標準答案：B
　　題號：4
　　有關(guān)集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是（ ）。
　　A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
　　B、連環(huán)擔保十分普遍
　　C、系統(tǒng)性風險較高
　　D、風險監(jiān)控難度較小
　　標準答案：D
　　題號：5
　　《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法不包括（ ）。
　　A、統(tǒng)計模型
　　B、VAR法
　　C、歷史違約經(jīng)驗
　　D、外部評級映射
　　標準答案：B
　　題號：6
　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ ）。
　　A、次級類貸款
　　B、損失類貸款
　　C、關(guān)注類貸款
　　D、可疑類貸款
　　標準答案：D
　　題號：7
　　亞洲金融危機、俄羅斯貨幣危機等極端市場狀況對銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風險管理中需要進行（）。
　　A、風險計量
　　B、壓力測試
　　C、風險監(jiān)控
　　D、風險分析
　　標準答案：B
　　題號：8
　　違約概率的估計包括兩個層面，一是單一借款人的違約概率，二是（）所有借款人的違約概率。
　　A、某一地區(qū)
　　B、某一行業(yè)
　　C、某一組合
　　D、某一信用等級
　　標準答案：D
　　題號：9
　　（）是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。
　　A、不良率
　　B、違約概率
　　C、違約頻率
　　D、不良債項余額在所有債項余額的占比
　　標準答案：B
　　題號：10
　　反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是（ ）。
　　A、不良貸款率
　　B、不良貸款撥備覆蓋率
　　C、預期損失率
　　D、貸款準備充足率
　　標準答案：B