2010年銀行從業(yè)資格考試 - 風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)習(xí)題及答案(14)

單選題

　　在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式是（ ）。

　　A、長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)

　　B、同業(yè)拆入

　　C、出售流動(dòng)資產(chǎn)

　　D、外部融資

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　以下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營(yíng)困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是（ ）。

　　A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是（ ）。

　　A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B、核心存款比例

　　C、貸款總額與核心存款的比率

　　D、貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　關(guān)于核心存款的以下說法，不正確的是（ ）

　　A、短期內(nèi)被提取的可能性較小

　　B、對(duì)利率變動(dòng)不敏感

　　C、季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)其影響較小

　　D、不包括活期存款，因?yàn)槠淞鲃?dòng)性太高

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（ ）

　　A、久期缺口

　　B、現(xiàn)金缺口

　　C、融資缺口

　　D、信貸缺口

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個(gè)月的收益率變化增加/減少20%的情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法是（ ）

　　A、敏感性分析

　　B、情景分析

　　C、信號(hào)分析

　　D、壓力測(cè)試

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于（ ）

　　A、金融衍生品的交易

　　B、市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大

　　C、宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化

　　D、商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為3000億元，法定儲(chǔ)備率為8%，提取流動(dòng)資金比例為80%；脆弱資金為2500億元，法定儲(chǔ)備率為5%，提取流動(dòng)資金比例為30%；核心存款為4000億元，法定儲(chǔ)備率為3%，提取流動(dòng)資金比例為15%，新增貸款為120億元，提取流動(dòng)資金比例為100%。該銀行的流動(dòng)性需求為（ ）

　　A、3622．25億元

　　B、367．5億元

　　C、3870億元

　　D、3750億元

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　商業(yè)銀行的（ ）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。

　　A、安全性

　　B、流動(dòng)性

　　C、收益性

　　D、風(fēng)險(xiǎn)性

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　從巴塞爾委員會(huì)的定義來看，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源于（ ）兩個(gè)方面的原因，因?yàn)檫@兩個(gè)方面的原因都會(huì)引發(fā)商業(yè)銀行對(duì)于流動(dòng)性的需求。

　　A、安全和收益

　　B、總行和分行

　　C、貸款和存款

　　D、資產(chǎn)和負(fù)債

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越（ ）

　　A、弱

　　B、強(qiáng)

　　C、沒有影響

　　D、有影響，但不確定

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　負(fù)債的流動(dòng)性，是指商業(yè)銀行隨時(shí)籌得所需資金的能力及成本。籌資的能力越強(qiáng)，所付的成本越低，則流動(dòng)性越（ ）。

　　A、弱

　　B、強(qiáng)

　　C、沒有影響

　　D、有影響，但不確定

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間的（ ）是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源。

　　A、不匹配

　　B、匹配

　　C、兩者沒有關(guān)系

　　D、以上都不對(duì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求（）流動(dòng)性來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、以上都不對(duì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　嚴(yán)重的流動(dòng)性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人（ ），同時(shí)要求提現(xiàn)，這時(shí)銀行所面臨的問題就從流動(dòng)性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致銀行倒閉。

　　A、付款

　　B、擠兌

　　C、追索

　　D、支付

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括（ ）。

　　A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B、核心存款比例

　　C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D、以上都是

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　（ ）僅用來衡量大型特別是跨國(guó)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)程度。

　　A、大額負(fù)債依賴度

　　B、核心存款比例

　　C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　（ ）是指在極端情景下，分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。

　　A、情景分析

　　B、壓力測(cè)試

　　C、融資渠道管理

　　D、應(yīng)急計(jì)劃

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

進(jìn)行（ ）保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場(chǎng)的聯(lián)系，對(duì)于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場(chǎng)的地域分布來審查對(duì)各種融資來源的依賴程度。

　　A、情景分析

　　B、壓力測(cè)試

　　C、融資渠道管理

　　D、應(yīng)急計(jì)劃

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　在對(duì)外幣的管理中，銀行（ ）實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。

　　A、必須

　　B、不需要

　　C、可以也可以不用

　　D、以上都不對(duì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　通過（ ）可以將不具有流動(dòng)性的中長(zhǎng)期貸款置于資產(chǎn)負(fù)債表之外，及時(shí)獲取高流動(dòng)性的現(xiàn)金資產(chǎn)，從而有效緩解商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力。

　　A、備用流動(dòng)性

　　B、危機(jī)處理方案

　　C、融資渠道管理

　　D、資產(chǎn)證券化

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D