2010年銀行從業(yè)資格考試 - 風(fēng)險管理章節(jié)習(xí)題及答案(9)

單選題

　　A銀行用2年期美元存款作為2年期歐元貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括（ ）。

　　A、匯率風(fēng)險

　　B、基準(zhǔn)風(fēng)險

　　C、期權(quán)性風(fēng)險

　　D、重新定價風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是（ ）風(fēng)險。

　　A、市場

　　B、操作

　　C、信用

　　D、價格

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風(fēng)險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風(fēng)險，則該銀行以上交易的利差為（ ）。

　　A、3%

　　B、4%

　　C、5%

　　D、8%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　（ ）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

　　A、平價期權(quán)

　　B、歐式期權(quán)

　　C、買入期權(quán)

　　D、美式期權(quán)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　按照履約方式，期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，關(guān)于它們的以下表述，不正確的是（ ）

　　A、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的買方權(quán)利大于歐式期權(quán)的買方權(quán)利

　　B、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的賣方義務(wù)大于歐式期權(quán)的賣方義務(wù)

　　C、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的價格一般小于歐式期權(quán)的價格

　　D、美式期權(quán)可能未到期即被執(zhí)行

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按照（ ）定價。

　　A、歷史成本

　　B、歷史成本或者公允價值

　　C、模型

　　D、公允價值

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（ ）。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越（ ）。

　　A、不變

　　B、長

　　C、短

　　D、無法判斷

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　巴塞爾委員會要求在計算市場風(fēng)險資本時，必須將計算出來的風(fēng)險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于（ ）。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　假定對于某資產(chǎn)組合，一銀行在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，所計算的VAR為1萬美元，則表明（ ）。

　　A、該銀行的資產(chǎn)組合在1天中的損失有99%的可能性不會超過1萬美元

　　B、該銀行的資產(chǎn)組合在1天中的損失有99%的可能性要高于1萬美元

　　C、該銀行的資產(chǎn)組合在1天損失1萬美元的概率為99%

　　D、該銀行的資產(chǎn)組合在1天損失1萬美元的概率大于99%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　銀行中的（ ）承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

　　A、董事會

　　B、高級管理層

　　C、監(jiān)事會

　　D、股東大會

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬元，所對應(yīng)的稅率為25%，資本預(yù)期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本為20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增加值為（ ）萬元。

　　A、55

　　B、73

　　C、75

　　D、100

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險的以下說法，正確的是（）。

　　A、就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場風(fēng)險是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險種類之一

　　B、市場風(fēng)險只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中

　　C、市場風(fēng)險可分為利率風(fēng)險、操作風(fēng)險、股票價格風(fēng)險等幾類

　　D、市場風(fēng)險的存在是由于市場價格的不利變動而導(dǎo)致的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風(fēng)險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定在1年后，人民幣相對于美元升值10%，則該銀行以上交易的利差為（ ）。

　　A、－2%

　　B、－1%

　　C、4%

　　D、5%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一般被納入（ ）進(jìn)行管理。

　　A、利率風(fēng)險

　　B、商品價格風(fēng)險

　　C、匯率風(fēng)險

　　D、操作風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（ ）兩大類。

　　A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)

　　B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)

　　C、負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)

　　D、風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說法，不正確的是（）。

　　A、兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同

　　B、隨著人們對風(fēng)險日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失

　　C、資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險管理的

　　D、資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B