2010年銀行從業(yè)資格考試-風(fēng)險管理章節(jié)習(xí)題及答案(4)

單選題

　　（ ）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。

　　A、抵押房貸

　　B、車貸

　　C、新申請客戶

　　D、信用卡消費(fèi)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于（ ）。

　　A、系統(tǒng)風(fēng)險

　　B、非系統(tǒng)風(fēng)險

　　C、特定風(fēng)險

　　D、宏觀風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　典型的組合信用模型通常采用（ ）方法通過對可能的情景進(jìn)行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。

　　A、資產(chǎn)分組

　　B、集中度指標(biāo)

　　C、蒙特卡羅模擬

　　D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　下面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯誤的是（ ）。

　　A、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度

　　B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在

　　C、非預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避

　　D、從計量角度來看，非預(yù)期損失是無法確切計算為某一個具體數(shù)值的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　采用VaR方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定（ ）。

　　A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布

　　B、信貸資產(chǎn)組合價值的分布

　　C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征

　　D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　銀行在進(jìn)行壓力測試時，第一步是（ ）。

　　A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況

　　B、

　　根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失

　　C、設(shè)定情景假設(shè)

　　D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　Credimetrics的核心思想是（ ）。

　　A、組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響

　　B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征

　　C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān)

　　D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　“5C"方法屬于（ ）評級方法。

　　A、信用評分法

　　B、專家判斷法

　　C、模型法

　　D、部分基于模型法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（ ）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、無關(guān)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　（ ）不屬于債項(xiàng)評級的內(nèi)容。

　　A、貸款五級分類

　　B、貸款12級分類

　　C、LGD評級

　　D、借款人評級

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　（ ）不屬于在進(jìn)行貸款定價時明確考慮的因素。

　　A、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本

　　B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本

　　C、資本金要求所帶來的成本

　　D、客戶的規(guī)模

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　（ ）不屬于信用風(fēng)險控制的手段。

　　A、授權(quán)管理

　　B、貸款流程控制

　　C、貸款定價

　　D、客戶財務(wù)分析

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　在我國商業(yè)銀行實(shí)踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險化解的手段不包括（ ）。

　　A、催收

　　B、重組

　　C、訴訟

　　D、貸款的借新還舊

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　在操作實(shí)踐中，預(yù)期損失通常以一個比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計算公式為（ ）。

　　A、預(yù)期損失率＝違約概率×

　　B、違約損失率

　　C、預(yù)期損失率＝違約概率×

　　D、違約風(fēng)險暴露

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告不同，專項(xiàng)風(fēng)險報告主要是（ ）。

　　A、對常規(guī)信息進(jìn)行定期報告

　　B、至少每年準(zhǔn)備一次

　　C、僅對影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險事件進(jìn)行報告

　　D、定期報告的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　在授權(quán)管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計算與風(fēng)險相一致的信貸條件時，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是（ ）。

　　A、營銷人員

　　B、風(fēng)險分析人員

　　C、

　　信貸審批人員

　　D、信貸組合管理人員

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　在貸款定價過程中。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（ ）。

　　A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)

　　B、違約風(fēng)險暴露的數(shù)據(jù)

　　C、擔(dān)保品價值的數(shù)據(jù)

　　D、部門成本的數(shù)據(jù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策不包括（ ）。

　　A、確定限額的結(jié)構(gòu)

　　B、 確定用來計算限額的方法

　　C、確定限額的約束性

　　D、確定限額管理的具體信貸種類

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的（ ）。

　　A、最高債務(wù)承受能力

　　B、最低債務(wù)承受能力

　　C、平均債務(wù)承受能力

　　D、以上均不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（ ）。

　　A、單一客戶風(fēng)險限額

　　B、組合風(fēng)險限額

　　C、集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

　　D、以上均不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配’’中的資本是指（ ）。

　　A、所預(yù)計的下一年度的銀行資本

　　B、本年度的銀行資本

　　C、所預(yù)計的未來三年的銀行資本

　　D、過去三年間的銀行資本

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（ ）。

　　A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　B、經(jīng)濟(jì)前景

　　C、收益率

　　D、過去的組合集中情況

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（ ）。