銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理多選題精講(3)

1.銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括( )。

A.本期貸款余額等基本情況

B.地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

C.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

D.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例

【答案與解析】正確答案：ABCDE

報告還包括對不良貸款的變化趨勢進行預(yù)測。

2.下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險的有( )。

A.為客戶提供外匯即期交易

B.為客戶提供外匯遠期交易

C.為客戶提供外匯期貨交易

D.進行自營外匯交易

E.吸收外幣存款

【答案與解析】正確答案：ABCDE

以上選項都與外匯、外幣有關(guān)，也就存在著匯率風(fēng)險。歸納匯率風(fēng)險內(nèi)容Pl89匯率風(fēng)險第一段。

3.下列關(guān)于期貨交易價格發(fā)現(xiàn)功能的說法，正確的有( )。

A.期貨交易所是一個公開、公平、公正、競爭的交易場所

B.期貨交易所將眾多影響供求關(guān)系的因素集中于交易所內(nèi)

C.期貨交易所通過公開競價，形成一個公正的交易價格

D.期貨交易價格被作為該商品價值的基準價格

E.人們可以利用期貨交易價格信息來進行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營、消費決策

【答案與解析】正確答案：ABCDE

以上選項完整地解釋了期貨交易價格發(fā)現(xiàn)功能。

4.下列關(guān)于單一貨幣敞El頭寸的計算公式，正確的有( )。

A.敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)一即期負債

C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負債

D.遠期凈敞口頭寸=遠期賣出一遠期買人

E.遠期凈敞口頭寸=遠期買入一遠期賣出

【 答案與解析】正確答案：ABE

即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)一即期負債，遠期凈敞口頭寸=買人的遠期合約頭寸一賣出的遠期合約頭寸。

5.運用情景分析方法進行壓力測試時，應(yīng)當選擇的情景包括( )。

A.模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形

B.市場價格發(fā)生劇烈變動的情形

C.市場流動性嚴重不足的情形

D.外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險難以控制的情景

E.歷史上發(fā)生過重大損失的情景

【答案與解析】正確答案：ABCDE

壓力測試選擇的情景都是極端條件下，非正常狀況下的情景。運用情景分析方法進行壓力測試時，應(yīng)當選擇的情景包括以上5種情況

6.下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有( )。

A.壓力測試

B.交易限額管理

C.風(fēng)險限額管理

D.止損限額管理

E. 市場風(fēng)險對沖

【答案與解析】正確答案：BCDE

壓力測試屬于市場風(fēng)險計量方法。BCD都是限額管理，還有E都是市場風(fēng)險控制手段。

7.監(jiān)管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應(yīng)考慮的因素包括　( )。

A.高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

B.在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致

C.在可能的情況下，應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法

D.如果是銀行自身開發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當?shù)募俣ɑ�礎(chǔ)上，并請獨立、合格的外部機構(gòu)對模型進行評價

E.應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計值情況進行測試

【答案與解析】正確答案：ABCDE

監(jiān)管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應(yīng)考慮的因素包括就是以上5個選項所述的內(nèi)容。

8.下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有( )。

A.交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸

B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具

C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準的交易策略

D.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶

E.一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶

【答案與解析】 正確答案：ABC