量化投資經(jīng)理(總行)
工作職責:
1.負責量化股票投資(多頭)、中性、CTA、量化私募FOF基金策略的開發(fā)和管理;
2.對投資邏輯進行模型化,獨立形成投資策略模型,對策略表現(xiàn)進行跟蹤分析,對投資組合進行維護和調(diào)整;
3.開展金融工程和數(shù)量化研究,對國內(nèi)外各種投資理論、投資策略進行跟蹤;
4.量化策略的研發(fā),生成可行的盈利策略,將交易想法策略化、數(shù)據(jù)處理、策略歷史回測、策略跟蹤評價、策略改進;
5.參與部門其他投資研究工作,完成部門一些公共性工作(如監(jiān)管報告、報表)。
任職資格:
1.碩士及以上學歷,數(shù)學、物理學、金融工程、統(tǒng)計學、計算機等相關專業(yè)優(yōu)先;
2.具有數(shù)理統(tǒng)計、計量經(jīng)濟基礎,具有良好的編程能力,至少精通一種編程語言(python,matlab、C++,C,Java);
3.了解常用的投資模型,并對投資邏輯建模,掌握數(shù)據(jù)處理、策略回測、策略歸因、跟蹤評價、策略優(yōu)化等方面的常用算法和模型;
4.能熟練運用各種方法進行數(shù)據(jù)處理(歸一化、標準化、中性化、數(shù)字濾波、共線性處理等),并進行相應數(shù)據(jù)分析(時間序列分析、相關性分析、I C分析、回歸分析、分組打分等);
5.了解相關量化策略模型:CAPM 資本資產(chǎn)定價模型、Fama-French三因子模型、APT套利定價多因子模型、風格輪動模型、動量反轉(zhuǎn)模型、事件驅(qū)動模型、Barra模型、SVN支持向量機擇時、機器學習、人工神經(jīng)網(wǎng)絡等;
6.有量化交易經(jīng)驗優(yōu)先。
