2010年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選題及答案（6）

第1題利用歷史模擬法計(jì)算VaR的缺陷在于：（　　）
A．單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，低估了突發(fā)性收益率波動(dòng)
B．風(fēng)險(xiǎn)度量結(jié)果的準(zhǔn)確性受制于歷史周期的長(zhǎng)度
C．對(duì)歷史數(shù)據(jù)的依賴性較強(qiáng)，需要有充分的歷史數(shù)據(jù)
D．度量龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量大
E．假設(shè)條件與實(shí)際情況不符合
【正確答案】：A,C
第2題流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括（　　）。
A．盈利水平
B．產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平
C．資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
D．資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量
E．高官層人事更替
【正確答案】：A,C

第3題在對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況進(jìn)行情景分析時(shí),通常可以分為哪些情景？（　　）
A．正常經(jīng)營(yíng)狀況
B．由于商業(yè)銀行自身問(wèn)題造成流動(dòng)性危機(jī)
C．某種形式的整體市場(chǎng)危機(jī)
D．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的重大變化
E．重要客戶的經(jīng)營(yíng)危機(jī)
【正確答案】：A,B,C

第4題集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征包括（　　）
A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B．連環(huán)擔(dān)保普遍
C．財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差
D．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)高
E．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督難度大
【正確答案】：A,B,C,D,E

第5題根據(jù)國(guó)際最佳實(shí)踐，個(gè)人客戶評(píng)分所采用的統(tǒng)計(jì)方法包括：（　）
A．回歸分析
B．K臨近值
C．神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
D．Z值模型
E．ZEA型
【正確答案】：A,C